论文摘要
券商集合理财产品是券商接受投资者委托,并将投资者的资金投资于股票、债券等金融产品的一种理财服务. 09年初,券商集合理财产品又呈现出密集发行的态势,产品数量和种类迅速增长,受到了投资者的热烈追捧.本论文主要以东方红3号产品为研究对象建立数学模型,把集合理财产品总资金以一定比例分别投入债券和股票市场,在利率和投资比率为常数和时间的函数两种情形下,用随机分析和鞅方法给出了集合理财产品的定价公式并应用于市场分析.最后,我们把本文的结论与其它模型的情况进行了比较.发现当集合理财产品可选择的投资种类较多时,其价格较高.且当股票市场的的波动率较小时,集合理财产品的价格随着投资比率的变化比较稳定;相反,当股票市场的波动率较高时,集合理财产品的价格随着投资比率的变化比较敏感.
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