论文摘要
由于剧烈的外生冲击（如战争、金融危机、宏观经济体制变化等）可能导致经济时间序列的数据生成过程（Data Generate Process在本文中缩写为DGP）发生结构突变,而传统的单位根检验没有考虑结构突变对于单位根检验的影响,这可能导致单位根检验方法得到一些不够准确的结果.本文针对均值发生区间结构突变的这一突变形式,主要运用理论证明对误差项为一般稳定过程的区间结构突变单位根过程的DF统计量进行研究,发现在这种突变形式下单位根检验的DF统计量仍然收敛,说明可以把王少平教授的证明推广到更一般的情况—-误差项为一般稳定过程（在王少平教授的模型中误差项服从独立同分布的高斯白噪声）;得出了t统计量的形式;而且对含有时间趋势项的均值突变的区间单位根过程进行了研究,发现在含有时间趋势项的情况下,DF统计量的极限分布已经与均值的突变区间没有任何关系,也就是说在此情况下均值的区间突变对DF统计量的极限分布不会产生影响,最后对在时间趋势项发生突变的情况下的区间结构突变的单位根过程进行了研究,发现在这种突变形式下单位根检验的DF统计量也收敛.
论文目录
相关论文文献
标签：误差项为稳定过程论文; 单位根检验论文; 统计量论文; 时间趋势项突变论文;