基于结构方程的商户小额贷款信用评价研究

论文摘要

商户小额贷款信用风险决策评价系统是建立一个既反映清偿能力又反映还款意愿的,并且尽可能地反映金融界普遍认可的品德、能力、资本、担保、经营环境等5C信用评价原则的评价体系。商户小额贷款信用风险决策评价系统由商户小额贷款信用风险评价指标体系和商户小额贷款信用风险决策体系两部分构成。本论文共分为五个部分。第一章是绪论,本章明确了商户小额贷款的特点,对当前小额贷款信用评价现状以及现有研究存在的问题进行了论述。第二章是商户小额贷款信用评价指标体系构建的原理及步骤。第三章是商户小额贷款信用评价方程的建立和信用等级的划分的原理及步骤。第四章对2157个客户样本进行实证分析,构建了商户小额贷款信用评价体系,制定了相应的贷款决策。第五章总结了本论文的主要工作和创新。本文的主要工作如下：(1)构建了商户小额贷款信用评价指标体系。通过偏相关分析删除相关性大的指标,避免了指标反映信息重复；通过结构方程删除不能显著区分违约客户和非违约客户的指标,保证筛选出的指标能显著区分违约客户和非违约客户。构建了商户小额贷款信用评价指标体系。(2)通过费舍判别建立商户小额贷款信用评价方程,对2 157个商户样本进行实证分析,构建了小额贷款信用评价体系,得到商户小额贷款的信用评分,并按照信用评分从大到小排序,将2 157个小额贷款客户划分为9个信用等级,从而制定商户小额贷款的贷款决策。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 选题意义
• 1.2 商户小额贷款的特点
• 1.3 小额贷款信用风险评价指标体系的现状
• 1.4 小额贷款信用风险评价方法体系的现状
• 1.4.1 小额贷款信用风险评价指标筛选的现状
• 1.4.2 小额贷款信用风险评价方法的现状
• 1.5 本文的研究内容及研究框架
• 1.5.1 本文的研究思路
• 1.5.2 本文的研究内容
• 1.5.3 本文的研究框架
• 2 商户小额贷款信用风险评价指标体系构建的原理及步骤
• 2.1 问题的性质
• 2.1.1 科学问题的性质
• 2.1.2 问题的难点
• 2.1.3 突破难点的思路
• 2.2 商户小额贷款评价指标体系构建的基础
• 2.2.1 商户小额贷款信用风险评价指标的海选与初筛
• 2.2.2 数据的预处理
• 2.2.3 评价指标的打分
• 2.3 基于偏相关分析的第一次指标筛选
• 2.3.1 偏相关分析的指标筛选思路
• 2.3.2 指标之间偏相关系数的计算
• 2.3.3 偏相关分析的指标筛选标准
• 2.4 基于秩和检验的第二次指标筛选
• 2.4.1 秩和检验的指标筛选思路
• 2.4.2 秩和检验统计量的构造
• 2.4.3 秩和检验筛选指标的标准
• 2.5 基于结构方程的第三次指标筛选
• 2.5.1 结构方程的指标筛选思路
• 2.5.2 准则层内构建方程及参数计算
• 2.5.3 结构方程的指标筛选标准
• 2.5.4 三次指标筛选的差别
• 2.6 指标信息含量的计算
• 3 信用评价方程建立及信用等级划分的原理及步骤
• 3.1 权重的确定和评价方程建立
• 3.1.1 权重的确定和评价方程建立的思路
• 3.1.2 权重的确定的步骤
• 3.1.3 评价方程的建立
• 3.2 小额贷款信用评价等级的划分标准
• 4 商户小额贷款信用评价体系的建立
• 4.1 样本选取及数据来源
• 4.2 评价指标的海选
• 4.3 数据预处理
• 4.3.1 数据预处理的目的和标准
• 4.3.2 根据均值加三倍标准差原则调整指标值
• 4.4 评价指标打分
• 4.4.1 向指标打分
• 4.4.2 负向指标打分
• 4.4.3 区间指标打分
• 4.4.4 定性指标打分
• 4.5 指标的筛选
• 4.5.1 基于偏相关分析的指标筛选
• 4.5.2 基于秩和检验的指标筛选
• 4.5.3 基于结构方程的第三次指标筛选
• 4.5.4 指标的筛选结果
• 4.5.5 指标信息含量计算
• 4.5.6 指标体系的对比分析
• 4.6 小额贷款信用评价指标权重和评价方程的建立
• 4.6.1 指标权重的确定
• 4.6.2 信用评价方程的建立
• 4.6.3 信用评价指标体系信用等级的划分结果
• 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间发表学术论文情况
• 致谢