基于和谐制衡——激励相容理论的股份制商业银行风险控制研究

论文题目: 基于和谐制衡——激励相容理论的股份制商业银行风险控制研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 管理科学与工程

作者: 陈晓茜

导师: 汪波

关键词: 股份制商业银行,风险控制,内部控制,监管,风险控制效度

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着我国银行业对外开放进程的日益加快,股份制商业银行面临的竞争日趋激烈。在经历了前期快速成长后,股份制商业银行已陆续步入二次创业阶段,其“先天不足”的缺陷日渐显现,在经营过程中产生和隐藏了诸多风险,风险控制状况不容乐观。做为我国银行业重要组成部分,其风险控制的好坏对整个银行业乃至国民经济的健康发展都有着重要的影响。然而,目前针对股份制商业银行有关风险控制方面的研究还很不够。面对新的竞争环境,为实现稳健而快速的发展,股份制商业银行必须比以往更加重视风险控制,不断完善和谐制衡的风险内部控制体系。银行监管部门应以激励相容的理论为指导,从合规性监管向风险监管转变,制定个性化监管方案,实行分类监管。通过内部控制和外部监管的有机结合,形成风险控制合力,使股份制商业银行在风险可控的前提下实现利润最大化经营。论文的主要贡献包括三方面:1.内部控制体系是商业银行抵御风险的防火墙,强化和谐制衡机制,是股份制商业银行提高风险防范能力的重要措施和手段。公司治理结构是最重要的内部控制,科学的风险管理制度是实现内部控制的重要手段。本文针对股份制商业银行经营管理特点,构建了公司治理结构和风险管理框架,从内部控制框架方面为股份制商业银行风险控制搭建了运行平台。2.为直观评价股份制商业银行风险控制效果,本文借鉴和吸收了柯克帕特里克效果评估模式的思想,构建了RLAB风险控制效度模型。以循序渐进的评价思路为指导,以银行业务种类为条线,建立了多角度的风险控制效度评估指标体系,采用区间层次分析法,度量股份制商业银行风险控制效度。对应风险控制效度,设计了蓝、绿、橙、黄、红五个风险控制警情区间,对其进行定量分析,对不同的警情采取相应的风险监控措施。3.以天津市股份制商业银行分行风险评估及监管分类项目为基础,依托项目的调研资料和数据,运用RLAB风险控制效度模型,对天津市股份制商业银行分行风险控制效度进行了定量评价和分析。

论文目录:

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景和意义

1.2 股份制商业银行风险表现特点

1.3 国内外研究文献评述

1.4 股份制商业银行风险控制系统

1.5 论文的研究思路、内容与创新点

第二章 股份制商业银行风险控制理论研究

2.1 股份制商业银行风险内部控制理论评述

2.2 股份制商业银行风险监管理论评述

第三章 股份制商业银行风险内部控制体系分析

3.1 和谐制衡的内部控制体系的构建

3.2 最重要的内部控制：公司治理结构

3.3 实现有效内部控制的重要手段：完善的风险管理制度

3.4 引入RAROC技术，实现风险控制目的

第四章 股份制商业银行风险外部监管分析

4.1 股份制商业银行风险监管

4.2 股份制商业银行监管的博弈分析

4.3 建立激励相容的银行监管

第五章 股份制商业银行风险控制效度分析

5.1 RLAB风险控制效度模型

5.2 RLAB风险控制效度模型评估指标体系

5.3 RLAB风险控制效度模型评价方法

5.4 风险控制警情区间和分类监控措施

第六章 实证研究：天津市股份制商业银行分行风险控制效度分析

6.1 天津市股份制商业银行分行概况

6.2 分行风险控制效度研究

6.3 分行风险控制效度计算及分析

第七章 总结与展望

7.1 全文总结

7.2 有待进一步研究的问题

参考文献

攻读博士期间发表的论文和参加的科研项目

附录:天津市股份制商业银行风险控制效度调查问卷和检查方案

致谢

发布时间: 2007-04-17

参考文献

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