基于贷款分类的贷款定价研究

论文摘要

随着我国利率市场化进程的加快,银行自主定价的权利逐渐增加,但同时也加剧了其所面临的风险,这就对商业银行的经营管理能力提出了更高的要求。贷款作为商业银行最重要和传统的资产业务,其定价方式与策略不仅会影响银行的盈利性及其市场竞争力,更会影响到银行的资产与客户结构。定价过高可能导致优质客户流失、市场萎缩,而定价过低,又使银行的收入无法弥补贷款成本、费用和银行面临的风险,银行将发生损失,所以对贷款的合理定价关系着商业银行的生存与发展。本文对商业银行贷款定价作了以下研究:第一,介绍了商业银行贷款定价的理论基础,包括:贷款定价的原则、贷款定价的影响因素以及商业银行传统的贷款定价方法。第二,将贷款根据风险等级分为两类,分别为高风险贷款和低风险贷款。银行分为两类,为专业银行和综合银行,其中专业银行只发放一种风险等级的贷款,而综合银行同时发放两种风险等级的贷款。假设银行将其所有资产都用于发放贷款。根据完全竞争市场下无超额利润的原理,分别建立贷款定价公式,得到两类银行对两种不同风险等级贷款的定价公式,并讨论了各个因素对贷款定价的影响,其中主要讨论了存款利率的影响,然后比较了两类银行对两种不同风险等级贷款定价的高低。第三,将贷款的风险等级扩展为三种等级,分别为高风险、中等风险和低风险,同样得到每一类银行对每一种风险等级贷款的定价公式。然后比较两类银行对这三种不同风险等级贷款的定价。得到结论:专业银行有高风险贷款定价优势而专业银行有低风险贷款定价优势;而对于中等风险贷款,两类银行的定价高低取决于每一种风险等级贷款的违约概率以及它们占所有贷款的比例。然后在假设违约概率已知的情况下比较了不同风险等级贷款所占比例发生变化时,两类银行对中等风险等级贷款定价的高低。通过研究得到核心结论:随着市场竞争激烈程度的增加,商业银行的经营会越来越规范化,在这种前提下地方性的中小商业银行可以专注于发放一种风险等级的贷款,而不是提供全系列的产品。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 贷款定价文献回顾
• 1.3 研究内容概要
• 1.4 论文创新点
• 第二章 商业银行贷款定价的理论基础
• 2.1 贷款定价的一般原理
• 2.2 贷款定价的原则
• 2.3 贷款定价的影响因素
• 2.4 商业银行传统贷款定价方法
• 第三章 基于两种风险等级的贷款定价研究
• 3.1 引言
• 3.2 高风险贷款和低风险贷款的定义
• 3.3 存款利率对贷款定价研究的重要性
• 3.4 考虑资金成本后的贷款定价分析
• 3.5 不同贷款定价差异的比较
• 3.6 应用算例
• 3.7 本章小结
• 第四章 基于多种风险等级的贷款定价研究
• 4.1 引言
• 4.2 三种风险等级的贷款定价
• 4.3 N种风险等级的贷款定价
• 4.4 应用算例
• 4.5 本章小结
• 第五章 我国商业银行贷款定价的政策建议
• 5.1 健全内部风险评估系统
• 5.2 建立合理的内部资金转移定价系统
• 5.3 加强贷款定价的授权与管理
• 5.4 加快管理会计系统的开发和应用
• 5.5 加强人才储备
• 5.6 央行要加强监管
• 5.7 加强对中小企业的借贷
• 第六章 结束语
• 致谢
• 参考文献
• 攻硕期间取得的研究成果
• 附录