基于Agent的股票交易研究

论文摘要

本文通过Swarm模拟平台,运用基于Agent的模型研究股票交易系统。基于Agent的人工股市采用自下而上的模拟方法建立相互交互的多Agent模型。系统的实现基于著名的Santa Fe研究院人工股市模型,该模型已成为众多研究者研究的指标之一。人工股市从复杂系统的研究角度对股票市场进行审视,研究金融市场微观层面的交易者行为与宏观经济行为之间的关系。股票交易模型建立在金融市场微观结构的数学方程基础之上,在研究方法上采用了与计算机技术相结合的仿真方法,这种研究方法具有一定的创新性。本文利用Java语言实现的Swarm 2.2.3平台建立基于金融市场微观结构、行为金融理论和多Agent仿真建模技术的人工股市。Swarm平台是一个程序类库,通过针对通用的模块接口进行编程,从而可实现多种不同的基于Agent的模型。本文对股票市场进行了数学建模,比如对Agent的预期、需求、规则、进化和市场环境进行了数学描述。对于模型中的关键实现环节采用统一建模语言(UML)描述人工股票市场的主要设计架构,并展示了实际的模拟运行结果。系统通过遗传算法模拟Agent的进化过程,运用自我学习机制,Agent可以把适用性较好的规则共享给其它交易者使用,同时淘汰掉适用性不好的规则,并产生新的更好的规则。人工股市模型通过设置模型的各种模拟参数进行模拟实验,在图形界面下观察市场形成的整体动态进化过程、Agent的行为以及Agent与Agent之间的相互作用的影响,并对模拟结果进行了分析。根据结果分析,观察到个体自我学习的机制,表明了模拟的虚拟市场是合理的,该模型符合实际现象,从而验证了模型的有效性。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 研究背景与意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 研究思路与方法
• 1.4 主要研究内容
• 2 股票交易模型构建
• 2.1 模型的理论基础
• 2.2 模型的假设与约束
• 2.3 数学模型的构建
• 3 模型仿真运行平台Swarm
• 3.1 Swarm 的系统结构
• 3.2 Swarm 程序开发模型
• 3.3 Swarm 的类库结构
• 3.4 Swarm 建模的特点
• 4 股票交易模型的实现与运行
• 4.1 用Swarm 建立ASM
• 4.2 ASM 仿真运行
• 5 仿真结果分析
• 5.1 参数设定
• 5.2 结果分析
• 结束语
• 致谢
• 参考文献