我国商业银行个人理财业务X效率分析

论文摘要

近年来我国经济进入高速发展期,GDP稳定增长,现已成为续美国、日本、德国之后的世界第四大经济体。国家经济的持续景气使得人们的生活出现了前所未有的变化,随着收入的不断提高,特别是新兴的富裕阶层大量涌现,个人资产必然产生了资产保值增值的需求,随之商业银行的个人理财业务也得到了很好的发展。个人理财业务其低经营风险、高投资回报和稳定的收益已成为国外各大银行的核心业务和主要利润点,我国商业银行个人理财业务正处于发展初期,有着巨大的发展前景,但也面临着较多的问题,对其效率的研究有着重要意义。本文将我国商业银行的个人理财业务视为独立的个体,借助银行X效率的研究理论,以目前国际上流行的前沿效率分析法中的DEA方法,通过对投入产出指标的研究选定,测算出各样本个体的X效率值并分析其产生原因;然后利用所得X效率值,以一组X效率的影响因素为变量进行回归分析,探讨影响我国商业银行个人理财业务的主要因素。以期能够比较全面、真实的反映我国银行业个人理财业务的发展状况,从而为其综合评价提供一组指标体系和方法,为银行业管理者改进管理提高效率、监管当局有针对性地制定相关政策提供一定的依据。本文首先对个人理财业务的发展状况及趋势进行了总结,介绍了其理论基础、发达地区商业银行个人理财业务的发展现状,以及我国商业银行个人理财业务的现状及发展趋势。其次,对X效率的相关理论和测度方法进行了分析研究,包括X效率的理论阐述,X效率在商业银行的应用,以及X效率的测度方法比较。第三,在对个人理财业务及X效率理论进行分析的基础上,建立了我国商业银行个人理财业务效率的测度模型,并分析了其影响因素。最后,在实证部分,运用DEA方法对我国12家商业银行个人理财业务六年的X效率及生产率效率变化指数进行了实证分析,运用回归分析法,对我国商业银行个人理财业务效率进行了回归分析,测算了各影响因素的重要性,在此基础上结合效率分析的结果,提出了改善我国商业银行个人理财业务效率的建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 国内外研究现状及评价
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.2.3 现有研究成果的贡献与不足
• 1.3 本文的研究思路及方法
• 1.3.1 研究思路
• 1.3.2 研究方法
• 1.4 本论文研究内容及创新点
• 1.4.1 研究内容
• 1.4.2 创新点
• 第二章 个人理财概述
• 2.1 商业银行个人理财的概念
• 2.1.1 个人理财的定义
• 2.1.2 银行个人理财业务的内容
• 2.2 商业银行个人理财业务的理论基础
• 2.2.1 生命周期理论
• 2.2.2 投资组合理论
• 2.2.3 资本资产定价理论
• 2.2.4 金融创新理论
• 2.3 发达地区商业银行个人理财的发展轨迹
• 2.3.1 发达地区个人理财业务的发展历程
• 2.3.2 发达地区个人理财业务的主要特点
• 2.4 我国商业银行个人理财的发展轨迹及趋势
• 2.4.1 我国个人理财业务的客观需求
• 2.4.2 我国商业银行个人理财业务的发展轨迹
• 2.4.3 我国商业银行个人理财业务的发展趋势
• 第三章 X 效率的相关理论研究
• 3.1 效率的内涵
• 3.2 Leibenstein 的X 效率理论
• 3.2.1 X 效率的由来
• 3.2.2 X 效率理论的主要观点
• 3.3 商业银行的X 效率理论
• 3.3.1 商业银行X 效率理论内涵
• 3.3.2 商业银行X 效率的分解
• 3.4 商业银行X 效率的测度方法
• 3.4.1 非参数法
• 3.4.2 参数法
• 3.4.3 X 效率侧度方法比较
• 3.4.4 本文采用的侧度方法及原因
• 第四章 模型简介及影响因素分析
• 4.1 DEA 方法及模型
• 4.1.1 规模报酬不变假设下的CRS 模型
• 4.1.2 规模报酬可变假设下的VRS 模型
• 4.1.3 规模效率的求解
• 4.1.4 DEA 模型的导向问题
• 4.2 Malmquist 效率变化指数模型
• 4.3 限制我国商业银行个人理财业务发展主要原因假定
• 4.3.1 市场定位
• 4.3.2 人员素质
• 4.3.3 技术支持
• 4.3.4 产品创新
• 第五章 商业银行个人理财业务效率的实证分析
• 5.1 我国商业银行个人理财业务效率的测度
• 5.1.1 投入、产出指标的设定
• 5.1.2 样本的选择和数据来源
• 5.1.3 实证检验结果及分析
• 5.2 我国商业银行个人理财业务Malmquist 效率变化指数的测度
• 5.3 商业银行个人理财业务X 效率的回归分析
• 5.3.1 假设与模型建立
• 5.3.2 回归分析
• 5.4 我国商业银行个人理财业务效率的改进建议
• 5.4.1 打造一支高素质的理财人员队伍
• 5.4.2 做好市场细分和市场定位，提供个性化的理财服务
• 5.4.3 加强有特色的理财产品的创新
• 5.4.4 加大技术投入，完善个人理财技术支持体系
• 第六章 结论与展望
• 6.1 本文研究结论
• 6.2 后继工作展望
• 参考文献
• 致谢
• 在学期间发表的论文及参加的研究课题
• 附录一 我国12 家商业银行六年的相关经营数据
• 附录二 研究样本的各效率值
• 附录三 研究样本的生产率效率指数
• 附录四 银行个人理财效率影响因素分析数据源