论文题目: 金融机构资产负债管理模型和运用的新发展
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 赵伟
导师: 黄宪
关键词: 资产负债管理,离散时间多期模型,连续时间模型,随机规划模型
文献来源: 武汉大学
发表年度: 2005
论文摘要: 在20世纪80年代之后,资产负债管理在过去传统理论的基础上实现了新的发展,管理重心也转移到风险管理上来。20世纪90年代以来,经济金融全球化趋势突飞猛进,国际银行业兼并重组风潮迭起,新的金融产品层出不穷,资产负债管理体系进一步完善,资产负债管理也进入了一个崭新阶段。在20世纪90年代,在巴塞尔委员会和美国COSO委员会(Committee of Sponsoring Organization ofthe Treadway Commission,以下简称美国COSO委员会)的大力推动下,全面风险管理获得了巨大的发展,与此同时,资产负债管理突破了传统资产负债管理理论,采用了新的模型和方法来处理金融机构所面临的问题。 现代资产负债管理是一个全新的领域,将其理论发展和实践引入我国,无论是对我国的资产负债管理理论发展,还是对金融机构的实践,都具有重大的现实意义。我国金融学教科书对资产负债管理的介绍都只到传统的资产负债管理理论为止,甚至在很多的研究中也只是将资产负债管理视为利率风险的管理,忽视了现代资产负债管理在20世纪90年代的发展,对现代资产负债管理的发展鲜有说明。 论文选题定于博士二年级的上学期,至今对该论题已研究了两年,时至今日才初成体系,个中艰辛难以言表。 本文系统地介绍了国外现代资产负债管理模型的新发展和实践,然后结合我国的现状分析了我国构建全面风险管理体系、推进现代资产负债管理的前提条件和制度基础,并有针对性提出了政策建议。笔者希望通过本文能够对我国资产负债管理的理论发展和实践起到抛砖引玉的作用。 在第一章,本文对资产负债管理的传统理论进行了回顾。第一章的第二节重点介绍了利率敏感资金缺口模型和持续期缺口模型。资产负债管理是在资产管理、负债管理的基础上产生的,是对两者的进一步发展。利率风险管理是资产负债管理的核心部分。利率敏感资金缺口模型和持续期缺口模型是资产负债管理的最主要利率风险管理模型。 第二章主要从四种分析思路和相应的模型具体地论述了现代资产负债管理的发展。这四种分析思路和相应的模型主要是指改进型均值——方差下行风险模
论文目录:
中文摘要
英文摘要
导论
一、研究背景及研究动机
二、文献回顾
三、论文的逻辑结构和研究方法
四、论文的贡献和不足
第一章 金融机构资产负债管理的形成以及传统模型的主要内容
第一节 资产负债管理的形成
一、资产管理
二、负债管理
三、资产负债管理
第二节 资产负债管理的传统模型
一、利率敏感资金缺口模型(Funding gap model)
二、持续期缺口模型(Duration Gap Model)
第二章 资产负债管理模型的新发展
第一节 改进型均值——方差下行风险模型
第二节 离散时间多期模型
第三节 连续时间模型
第四节 随机规划模型
第五节 资产负债管理发展简评
第三章 资产负债管理新模型在商业银行中的运用
第一节 商业银行资产负债管理模型的发展回顾
第二节 库斯和茨姆巴的简单补偿多期随机线性规划模型
一、库斯、茨姆巴资产负债管理模型的基本结构
二、库斯、茨姆巴资产负债管理模型中关于负债的三种表达方式
三、库斯、茨姆巴资产负债管理模型的基本公式
四、库斯、茨姆巴资产负债管理模型在温哥华城市储蓄信贷协会的运用
第三节 20世纪90年代的简单补偿多期随机线性规划模型
一、资产负债管理模型的基本结构
二、资产负债管理模型的基本公式
三、资产负债管理模型运行结果分析
第四章 资产负债管理新模型在其他金融机构的运用
第一节 资产负债管理模型在保险公司的运用
一、Russell-Yasuda Kasai模型的背景
二、Russell-Yasuda Kasai模型之前的模型
三、Russell-Yasuda Kasai模型的基本结构
四、Russell-Yasuda Kasai模型具体内容
第二节 资产负债管理模型在年金的运用
一、年金所面临的问题
二、年金的资产负债管理模型运用
三、年金中的资产负债管理实践
第五章 资产负债管理与全面风险管理的关系和其坐标
第一节 风险管理理论的发展
第二节 全面风险管理
一、全面风险管理产生的背景
二、全面风险管理的含义
三、商业银行全面风险管理的内涵与体系
第三节 当今的资产负债管理理论
一、资产负债管理产生的背景
二、资产负债管理的内涵
三、资产负债管理与全面风险管理的关系
第六章 资产负债管理在中国金融机构中的运用及发展方向
第一节 资产负债管理与资产负债比例管理
一、资产负债管理与资产负债比率管理的分析与比较
二、推行资产负债管理的条件和制度
第二节 我国资产负债比例管理的实践
一、我国资产负债管理的发展阶段
二、我国资产负债比例管理的现状
第三节 构建全面风险管理体系、推进资产负债管理
一、在我国推行资产负债管理的必要性
二、构建全面风险管理体系、推进资产负债管理的政策与建议
参考文献
后记
发布时间: 2006-03-27
参考文献
- [1].资产负债管理多阶段模型及应用研究[D]. 金秀.东北大学2006
- [2].基于资产负债管理的寿险投资问题研究[D]. 田君.同济大学2006
- [3].保险公司资产负债管理问题研究[D]. 房海滨.天津大学2007
- [4].基于信用与利率风险控制的银行资产负债优化模型研究[D]. 闫达文.大连理工大学2010
- [5].我国财险公司偿付能力风险的内部管理研究[D]. 吴晓辉.西南财经大学2008
相关论文
- [1].巴塞尔协议Ⅲ下商业银行资产负债管理优化研究[D]. 宁喆敏.南开大学2012
- [2].基于多目标规划的保险公司资产负债管理[D]. 解强.南开大学2010
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