论文题目: 基于VAR技术的信用风险量化
论文类型: 硕士论文
论文专业: 金融学
作者: 彭湃
导师: 陈国进
关键词: 信用风险,风险量化,风险价值
文献来源: 厦门大学
发表年度: 2005
论文摘要: 本文针对当前国际先进的信用风险管理技术,结合我国商业银行信用风险管理的现状,首先介绍风险量化技术的最新进展——风险价值(VAR)方法及其计算与适用条件,然后回顾信用风险管理技术的发展,研究将VAR技术应用于信用风险度量的方法,重点讨论了组合的信用风险与信用风险的相关性、信用风险的分散效应及基于VAR技术的组合信用风险量化模型——CreditMetrics模型,最后探讨了在我国引入VAR技术的可行性以及需要创造的条件,并将CreditMetrics模型与我国商业银行的实际结合起来,对CreditMetrics模型进行了一个创新,使其在我国商业银行目前的环境中能够得以应用。
论文目录:
摘 要
Abstract
第一章 绪论
第一节 选题的背景和意义
第二节 本文的基本框架与主要内容
第三节 研究方法、创新与结论
第二章 风险计量与VAR技术
第一节 引子
第二节 风险计量的三种方法
第三节 VAR技术的发展历程
第四节 VAR技术：概念及特点
第五节 VAR的计算
第六节 风险价值VAR的应用
第三章 信用风险的度量
第一节 信用风险及其性质
第二节 传统的信用风险度量技术
第三节 度量信用风险面临的挑战
第四章 组合的信用风险与组合信用风险计量模型
第一节 组合的信用风险与信用风险的相关性
第二节 组合信用风险计量模型：CreditMetrics模型
第五章 在我国商业银行实施信用风险的量化管理的途径
第一节 我国商业银行信用风险实施量化管理的制约因素
第二节 我国商业银行实施VAR方法的途径
第三节 对CreditMetrics模型的一个发展：在我国商业银行使用的一个设想
后记
参考文献
发布时间: 2006-12-11
参考文献
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