期货公司资产管理业务研究

论文摘要

该论文旨在全面研究期货公司资产管理业务中的各个方面,系统地为我国期货资产管理业务提供可行性方案。通过对国际发达国家期货公司资产管理业务经验的介绍及我国现阶段资本市场特点的分析,为完善我国期货资产管理业务的产品设计、风险控制以及监管设置等提供依据。在产品设计方面,从不同的设计思路出发,提出了期货投资基金、标准化集合理财产品、个性化理财产品以及间接代客理财。风险控制方面,分析了期货资产管理业务中主要面临的市场风险和操作风险,提出了需要建设期货公司资产管理业务风险管理体系的观点,如市场风险的识别与管理以及操作风险的识别与管理。在监管设置方面,提出了建设期货公司资产管理业务的三级监管体系,充分利用证监会、期货业协会和期货交易所三大监管机构,形成一个立体的全面监管体系。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1. 引言
• 2. 国际发达国家（地区）期货公司资产管理业务经验借鉴
• 2.1 欧美期货公司资产管理业务的经验借
• 2.1.1 运行模式
• 2.1.2 运作流程
• 2.1.3 风险管理
• 2.1.4 监管设置
• 2.2 日本期货公司资产管理业务的经验借鉴
• 2.3 台湾地区期货资产管理业务经验借鉴
• 2.4 新加坡期货资产管理业务经验借鉴
• 2.5 国际期货公司资产管理业务运作对我国的若干启示
• 3. 我国现阶段资本市场特点
• 3.1 市场化程度不断提高但行政手段仍起重要作用
• 3.2 市场体系构架基本清晰、交易品种增加,但多层次市场尚不完善,产品不够丰富
• 3.3 监管体系不断完善,但整体有效性尚待提高
• 3.4 新兴市场特殊的内、外效应性
• 4. 期货公司资产管理业务的客户需求分析
• 4.1 期货市场客户主体结构的变化
• 4.2 不同类型客户的特点
• 5. 期货公司资产管理业务的运作模式
• 5.1 国际期货基金的运作模式
• 5.2 中国的资产管理运作模式
• 5.3 期货公司开展资产管理业务的主要方式
• 5.4 资产管理业务组织架构
• 5.5 资产管理下属分部门职能
• 6. 期货资产管理业务的产品设计
• 6.1 我国期货资产管理业务产品的现实条件
• 6.2 期货资产管理业务的产品设计思路
• 6.2.1 丰富产品结构,提供个性化服务
• 6.2.2 提高产品设计的科学性
• 6.2.3 通过券商、期货公司等机构的合作,联手推出理财产品
• 6.3 期货资产管理业务产品的设计原理
• 6.3.1 固定收益型产品的设计原理
• 6.3.2 递增收益型产品的设计原理
• 6.4 期货公司资产管理业务的产品类型
• 6.4.1 期货投资基金
• 6.4.2 标准化集合理财产品
• 6.4.2.1 保本型理财产品
• 6.4.2.2 挂钩型理财产品
• 6.4.2.3 组合投资计划
• 6.4.3 个性化理财产品
• 6.4.3.1 管理型账户
• 6.4.3.2 “综合性选择”计划
• 6.4.4 间接待客理财
• 7. 期货公司资产管理业务的风险控制
• 7.1 期货公司资产管理过程中面临的主要风险
• 7.1.1 市场风险
• 7.1.2 内部风险
• 7.2 建设期货公司资产管理业务风险管理体系
• 7.2.1 市场风险的识别与管理
• 7.2.2 内部风险的控制
• 7.3 期货公司资产管理业务风险控制的基本原则
• 7.4 建立健全的管理组织结构
• 8. 期货公司资产管理业务的监管设置
• 8.1 建设期货公司资产管理业务的三级监管体系
• 8.2 证监会对期货公司资产管理业务的监管
• 8.2.1 促进法律法规的制定和实施
• 8.2.2 对期货公司资产管理业务设立的监管
• 8.2.3 对期货公司资产管理业务流程的核准和监管
• 8.2.4 证监会派出机构的主要监管内容
• 8.2.5 中国期货保证金监控中心以及资产托管机构的协助工作
• 8.3 期货业协会对期货公司资产管理业务的监管
• 8.4 期货交易所对期货公司资产管理业务的监管
• 9. 总结
• 参考文献
• 致谢