我国商业银行流动性过剩问题研究

论文摘要

自2003年开始,我国商业银行流动性过剩问题初见端倪。2007年1月～2008年8月间,中央银行连续15次上调法定存款准备金率、6次加息,接连出台了一系列的政策来抑制流动性过剩。种种迹象表明,目前我国商业银行流动性过剩的问题已是一个不容置疑的事实,我国商业银行(包括金融体系)汇聚了过多的流动性。另外,尽管在本文的写作行将结束之际,中央银行于2008年9月15日宣布“双率”下调,显示货币政策有所松动,但是,应该看到,我国商业银行流动性过剩问题主要是由我国经济的低消费、高储蓄的主要特点决定的,是一直长期困扰我国经济生活的难题,只是在当前我国“双顺差”持续迅猛扩大的环境下显得尤为突出而已。因此,央行的这次“双率”下调只是为应对当前国内外经济环境变化的不确定性而进行的政策微调,并不意味着从紧的政策基调的根本改变,商业银行流动性过剩问题依然严重。因此,欲从根本上解决我国商业银行流动性过剩问题,就必须对其进行深入、系统的研究。本文以商业银行的角度,采取最新的数据资料,运用定性和定量相结合的方法,从理论和实践两个方面来探讨我国商业银行流动性过剩这一广受关注的热点问题。首先,是对流动性过剩及其相关概念进行界定,进行商业银行流动性过剩的理论分析。其次,是对我国商业银行流动性过剩进行现状分析,包括阐述和分析其表现和影响,并对我国商业银行流动性过剩的度量进行了研究。再次,是对商业银行流动性过剩进行成因分析,运用定性分析和因子分析相结合的方法,确定我国商业银行流动性过剩问题主要成因,并指出国内居民的高储蓄率和外汇占款增加是我国商业银行流动性过剩的两大主要原因,从而为寻求解决我国商业银行流动性过剩问题的对策奠定基础。最后,是我国商业银行流动性过剩的对策研究,结合文章前面的分析内容,文章从商业银行流动性供给与需求两个方面入手,进行宏观、中观、微观多层次的深入思考,力求针对我国商业银行流动性过剩问题提出一些可行的措施,从而为有关管理层决策提供参考。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 选题意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 商业银行流动性管理问题产生
• 1.2.2 商业银行流动性管理策略及其理论演进
• 1.2.3 国内商业银行流动性风险管理研究
• 1.3 研究思路及内容
• 1.4 论文成果及创新点
• 1.4.1 论文成果
• 1.4.2 论文创新点
• 第2章 商业银行流动性过剩的理论分析
• 2.1 相关概念的界定
• 2.1.1 流动性的概念
• 2.1.2 商业银行流动性过剩的概念
• 2.1.3 流动性过剩与流动性风险之间的关系
• 2.2 商业银行流动性度量的理论和方法
• 2.2.1 商业银行流动性度量的理论分析
• 2.2.2 国外商业银行流动性的度量与评价
• 2.2.3 我国商业银行流动性的静态度量：流动性的指标体系
• 2.2.4 商业银行流动性的动态度量方法
• 第3章 我国商业银行流动性过剩的现状分析
• 3.1 我国商业银行流动性过剩的主要表现
• 3.1.1 银行存差扩大
• 3.1.2 准备金持续高位
• 3.1.3 货币市场利率持续走低
• 3.2 我国商业银行流动性过剩的度量
• 3.2.1 度量指标选择及对现状的度量分析
• 3.2.2 外汇占款增加是造成商业银行存差不断扩大的主要原因
• 3.2.3 政府金融控制是造成商业银行存差不断扩大的实质原因
• 3.3 我国商业银行流动性过剩的危害分析
• 3.3.1 我国商业银行流动性过剩的直接危害
• 3.3.2 我国商业银行流动性过剩的潜在危害
• 第4章 我国商业银行流动性过剩的成因分析
• 4.1 我国商业银行流动性过剩的影响因素分析
• 4.1.1 从流动性供给角度分析流动性过剩的成因
• 4.1.2 从流动性需求角度分析流动性过剩的成因
• 4.2 我国商业银行流动性过剩的因子分析模型构建
• 4.2.1 构建模型时的整体考虑
• 4.2.2 评价指标的选取及说明
• 4.2.3 评价方法的选取
• 4.3 我国商业银行流动性过剩问题的综合评价
• 第5章 我国商业银行流动性过剩的对策研究
• 5.1 针对流动性供给方面的成因的对策研究
• 5.1.1 继续深化改革汇率制度，加强外汇储备管理
• 5.1.2 积极应对长期居高不下的国内居民高储蓄率
• 5.1.3 加快发展国内资本市场，提高直接融资比例
• 5.2 针对流动性需求方面的成因的对策研究
• 5.2.1 现金比率下降趋势不可逆转，短期依靠央行的货币政策操作
• 5.2.2 综合规划，采取多种有效措施遏止贷款增幅下降
• 5.3 适当注意区域差异性，增强实施对策的灵活性和协调性
• 结论
• 参考文献
• 附录A 攻读学位期间发表的学术论文及参与研究的课题
• 附录B 论文数据附表
• 致谢