论文摘要
本文给出一套完整衡量信用风险的基于改进转移概率矩阵的计算信用VaR的MonteCarlo模拟法。首先,我们在伯努利混合模型的统一框架下给出了几种信用风险模型理论框架的全新表述方式,给出了n次违约概率的计算公式和在Gaussian Copula模型下信用VaR的近似公式。然后,我们提出改进信用转移矩阵的思想,在该思想的基础上结合信用矩阵法和Credit Metrics模型的方法建立计算信用VaR的MonteCarlo模拟法。最后,使用该方法对我国城投类债券进行实证研究,有效地说明了其信用风险。
论文目录
相关论文文献
- [1].无赔款优待转移概率矩阵测算与应用[J]. 保险理论与实践 2016(08)
- [2].基于状态转移概率矩阵的轨道不平顺发展预测研究[J]. 铁道建筑 2011(07)
- [3].大系统马尔可夫模型状态转移概率矩阵的快速形成方法[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2013(09)
- [4].基于钻孔资料的耦合马尔可夫链水平方向转移概率矩阵估计[J]. 应用基础与工程科学学报 2017(05)
- [5].基于转移概率矩阵的企业债券定价模型[J]. 统计与信息论坛 2017(01)
- [6].中国老年人口长期护理需求预测——基于多状态分段常数Markov分析[J]. 中国人口科学 2017(06)
- [7].马尔可夫链在天气预测中的应用[J]. 价值工程 2016(23)
- [8].基于修正转移概率矩阵的Markov方法在企业人才结构预测中的应用[J]. 数学的实践与认识 2009(08)
- [9].企业马尔可夫预测的Excel VBA实现[J]. 中国管理信息化 2009(14)
- [10].关于本科教育中教学评价的转移概率矩阵模型[J]. 数学的实践与认识 2009(19)
- [11].基于加速度的马尔可夫参数自适应IMM算法[J]. 火力与指挥控制 2019(11)
- [12].“十二五”期间中国铁路货物周转量预测[J]. 物流技术 2013(23)
- [13].基于加权马尔可夫模型在预测东方6+1彩票中的应用[J]. 价值工程 2012(01)
- [14].基于马尔科夫链状态转移概率矩阵的商品市场状态预测[J]. 统计与决策 2015(02)
- [15].基于Markov性的半监督流行学习算法研究[J]. 中国科学:数学 2015(05)
- [16].一种基于用户移动行为相似性的位置预测方法[J]. 计算机科学 2018(12)
- [17].基于Markov模型的长期护理保险定价[J]. 保险研究 2018(10)
- [18].含内含子的核糖体蛋白基因转录起始位点情况分析[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2013(04)
- [19].马尔柯夫链初探[J]. 科技信息(科学教研) 2008(19)
- [20].基于Markov链的中国房产指数的分析与预测[J]. 现代经济信息 2008(06)
- [21].马尔可夫链在天气预报中的应用[J]. 城市地理 2016(16)
- [22].一种估算马尔柯夫状态转移概率矩阵的新方法[J]. 数学的实践与认识 2014(08)
- [23].基于TPML-WMA算法的犯罪率分布模型分析[J]. 中国传媒大学学报(自然科学版) 2017(05)
- [24].基于马氏链模型的河南粮食产量预测[J]. 通化师范学院学报 2013(12)
- [25].马尔科夫链在行业投资决策中的应用[J]. 科技创业月刊 2010(07)
- [26].应用马尔可夫链理论对褐飞虱和白背飞虱发生程度的预测[J]. 生态学报 2009(11)
- [27].应用马尔科夫链进行教学效果元认知监控[J]. 高等函授学报(自然科学版) 2009(06)
- [28].股票走势预测的随机分析方法研究[J]. 物流工程与管理 2016(07)
- [29].马尔可夫链分析法在教学评价中的应用[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2009(03)
- [30].齿轮传动可靠性预测之马尔科夫模型[J]. 机械研究与应用 2013(03)
标签:信用论文; 模拟论文; 信用转移概率矩阵城投债论文;