商业银行信用风险限额管理研究

论文摘要

如何能够按照安全性、效益性和流动性原则合理地核定每个客户的风险限额,是商业银行一直探索研究的课题。国外先进银行的实践证明,一套科学、合理的风险限额管理体系,是商业银行进行风险预警、监测和控制的重要手段,有助于提高银行的全面风险管理水平,更好地实现银行风险控制前提下的收益最大化,从而为提升银行价值创造能力,实现长期、稳定、可持续发展提供有力的保障。科学、合理的风险限额计量模型是风险限额管理的重要组成部分,在不同时期,随着商业银行对客户信贷结构的调整可能产生不同的风险限额核定模型。本文试图通过对不同风险限额核定模型的分析研究,结合我国商业银行的具体情况,探索出一个适合我国商业银行实际情况的风险限额核定模型。本文共分为六个部分：第一章导论。本章内容主要阐述论文的选题背景与意义,并对国内外研究现状进行了分析阐述。第二章相关的基本理论,介绍了风险限额管理作为一种基于风险计量和资产组合分析的综合、全面风险管理,是风险的事前、实时动态管理。第三章对风险限额核定的几种常见方法进行了阐述和分析,比较了不同测算模型的优缺点,找出改进方向。第四章在第三章综合比较限额测算模型的优缺点和应用范围的基础上,选定基于内部评级的系数调节法对商业银行s的风险限额管理进行了实证分析。并对s银行未来的限额发展方向进行了展望。第五章从风险限额的占用、监测和超限额处理对风险限额的管控体系进行了分析。第六章结论。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1. 引言
• 1.1. 研究的背景和意义
• 1.2. 文献综述
• 1.3. 文章结构
• 1.4. 创新与不足
• 2. 风险限额管理的发展历程
• 2.1. 风险限额管理相关概念
• 2.1.1. 风险限额概念
• 2.1.2. 风险限额的层次
• 2.1.3. 风险限额的影响因素
• 2.1.4. 风险限额管理的重要作用
• 2.2. 风险限额的发展过程
• 2.2.1. 国际上商业银行风险限额管理的现状
• 2.2.2. 我国商业银行风险限额的发展过程和存在问题
• 3. 风险限额的核定模型
• 3.1. 有效净资产法
• 3.2. 基于Black-Scholes-Merton期权定价模型的风险限额测算方法
• 3.3. 基于内部评级结果的系数调节法
• 3.4. 不同限额核定模型的异同点分析
• 3.4.1. 相同点分析
• 3.4.2. 不同点分析
• 4. 商业银行s的限额管理实证分析
• 4.1. 风险限额核定模型介绍
• 4.1.1. 客户负债能力基准值计算
• 4.1.2. 建立信用等级系数
• 4.1.3. 行业调整系数计算
• 4.1.4. 客户业务调整系数确立
• 4.1.5. 计算示例
• 4.1.6. 数据验证
• 4.2. 与s银行原有风险限额计算方法进行比较
• 4.2.1. S银行原风险限额
• 4.2.2. 与新风险限额核定结果的比较
• 4.3. 与国内同业银行进行比较
• 4.3.1. 与商业银行P计算公式比较
• 4.3.2. 与W银行公司授信额度计算公式进行比较
• 4.4. 新的风险限额测算公式的不足和改进方向
• 4.4.1. 新的风险限额测算公式的不足
• 4.4.2. 根据缓释条件分配风险限额
• 4.4.3. 集团客户限额管理
• 4.4.4. 组合层面限额管理
• 5. 风险限额的管控
• 5.1. 限额占用
• 5.2. 限额监测
• 5.3. 超限额处理
• 6. 结论
• 参考文献
• 致谢