基于金融创新的商业银行利率风险管理研究

论文摘要

随着利率市场化改革进程的加快,利率调整越来越频繁。利率变动的不确定性,给商业银行的风险管理带来了前所未有的困难,利率风险对商业银行的安全经营构成了巨大威胁,利率风险管理已成为商业银行经营管理的核心内容。通过对商业银行利率风险管理现状的分析,论文综合运用系统科学、管理学、金融工程学、投资学、统计分析等多门学科前沿知识,从金融创新角度构建了商业银行利率风险的全面管理机制,旨在为商业银行的利率风险管理与科学决策提供一定的理论指导。以利率风险管理为核心,论文从金融创新的角度对商业银行利率风险管理展开了深入的探究。在文章结构安排上,第一章导论部分,探讨了商业银行利率风险管理的国内外研究状况以及研究理论存在的问题与不足。第二章重点分析了商业银行资产和负债的利率敏感性特点,洞察了金融创新与利率风险的内在逻辑联系,提出了解决商业银行利率风险管理问题的战略抉择,即金融创新是解决商业银行利率风险管理问题的必然选择,商业银行利率风险管理的根本出路在于金融创新。第三章系统研究了商业银行利率风险的全面管理机制,即分别从体制、技术、工具和市场四个方面探析了商业银行利率风险管理的金融创新路径,并给出利率风险管理的具体策略。进一步分析指出:金融体制创新是解决商业银行利率风险管理问题的战略举措;金融技术创新是丰富商业银行利率风险管理方法的主要手段;金融工具创新是完善商业银行利率风险管理措施的根本原则;金融市场创新是推进商业银行利率风险管理发展的重要动力。这一章是论文的核心,通过实证的方法分析了金融创新对商业银行利率风险管理的创值作用,并类比了缺口管理、久期技术、久期缺口管理以及VaR方法的特点。第四章采用因子分析的方法从金融创新的角度系统评价了我国商业银行利率风险管理的实际水平,在对评价结果进行全面分析的基础上提出了我国商业银行利率风险管理的发展策略和建议。本文的创新点包括:一是从体制、技术、工具和市场等四个方面提出了商业银行利率风险的全面管理机制;二是基于创值策略探索了商业银行利率风险管理的金融创新路径;三是建立商业银行利率风险管理的评价指标体系,并运用因子分析的方法进行了实证。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 导论
• 1.1 研究背景、目的及意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究目的
• 1.1.3 研究意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 利率风险管理的国内外研究现状
• 1.2.2 金融创新的国内外研究现状
• 1.2.3 存在的问题及不足
• 1.3 研究内容、方法及技术路线
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法
• 1.3.3 研究技术路线
• 第2章 商业银行利率风险与金融创新
• 2.1 商业银行利率风险
• 2.1.1 利率风险的内涵
• 2.1.2 商业银行的利率敏感性分析
• 2.1.3 商业银行利率风险管理背景
• 2.1.4 商业银行利率风险的特点
• 2.1.5 商业银行利率风险的类别及其影响因素
• 2.1.6 我国商业银行利率风险管理的现状
• 2.2 金融创新
• 2.2.1 金融创新的界定
• 2.2.2 金融创新的类型及意义
• 2.2.3 金融创新的效应分析
• 2.3 金融创新与利率风险管理
• 2.3.1 金融创新与利率风险的关系
• 2.3.2 金融创新与商业银行利率风险管理
• 第3章 基于金融创新的商业银行利率风险管理系统构建
• 3.1 商业银行利率风险管理的系统观
• 3.1.1 处理商业银行利率风险管理问题的系统观
• 3.1.2 商业银行利率风险管理的金融创新路径
• 3.2 基于金融体制创新的商业银行利率风险管理
• 3.2.1 金融体制创新概述
• 3.2.2 金融体制创新策略分析
• 3.3 基于金融技术创新的商业银行利率风险管理
• 3.3.1 金融技术创新的理论阐释
• 3.3.2 金融技术创新的目标
• 3.3.3 金融技术创新的方法探究
• 3.3.4 四种利率风险度量方法应用特点分析
• 3.3.5 应用实证分析
• 3.4 基于金融工具创新的商业银行利率风险管理
• 3.4.1 金融工具创新的意义
• 3.4.2 金融工具创新的应用目标
• 3.4.3 金融工具创新应用实证分析
• 3.5 基于金融市场创新的商业银行利率风险管理
• 3.5.1 金融市场创新的意义
• 3.5.2 金融市场创新的必要性
• 3.5.3 金融市场创新的内容
• 3.5.4 金融市场创新的发展趋势
• 第4章 商业银行利率风险管理评价及策略
• 4.1 商业银行利率风险管理评价
• 4.1.1 评价指标的设定
• 4.1.2 评价模型的建立
• 4.1.3 评价步骤
• 4.1.4 因子分析
• 4.1.5 综合评价
• 4.2 我国商业银行利率风险管理发展策略及建议
• 第5章 全文总结和研究展望
• 5.1 全文总结
• 5.2 主要创新
• 5.3 研究展望
• 参考文献
• 致谢
• 攻读硕士学位期间公开发表的论文情况