我国商业银行资本充足率监管有效性研究

论文摘要

鉴于银行业在一国国民经济中的重要地位,长期以来,对银行业的监管一直是各国金融监管当局监管的重点。近年来,随着金融创新以及金融自由化、金融全球化步伐的加快,银行业面临的风险不断加大。在这种形势下,各国金融监管机构纷纷改革银行监管体制调整监管重点,但是在对资本充足的要求上却普遍采取了更为严格的监管措施,资本监管已经成为各国审慎银行监管的核心。然而这一监管手段的效果如何呢,本文首先从国内外的研究成果入手,从理论以及实证两个角度分别探讨了资本充足率监管的有效性问题。本文共分为五个部分。第一章主要介绍了研究背景和意义以及国内外相关文献的研究成果。第二章对商业银行资本充足率监管的有效性问题进行了一般性的理论概述,主要包括银行资本的概念、构成、作用、资本充足率的概念、衡量标准以及理论界对资本充足率监管有效性的理论分析。第三章介绍了商业银行资本充足率监管实践的历史演进,包括国际上和我国商业银行资本充足率监管的发展历程以及我国商业银行资本充足率的状况。第四章是全文的重点也是全文的核心所在,在回顾了我国商业银行资本充足率监管的发展历程以及商业银行资本充足率监管有效性的理论以后,我们选取了具有代表性的18家股份制商业银行并收集了它们的最新数据运用两阶段最小二乘法(2SLS)建立了联立方程组模型对我国商业银行资本充足率监管的有效性进行了实证检验。第五章在前面理论分析和实证分析的基础上对提高我国商业银行资本充足率监管的有效性提出了若干条建议。最后是对全文的总结。本文的主要研究结论是：第一,我国金融监管当局近年来实施的一系列法律法规有效地促进了我国商业银行资本充足率的提高,也在一定程度上降低了银行的风险水平,同时实证研究结果也显示资本充足率监管取得了一定的效果；第二我们在坚定我国商业银行资本充足率监管有效性的前提下,还必须清楚地认识到由于我国银行业还处于改制转型期以及我国金融监管技术和水平等诸多因素的限制,我国商业银行资本充足率监管的有效性程度还不高,其有效性还有待进一步提高。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外关于资本充足率监管有效性的研究
• 1.2.2 国内关于资本充足率监管有效性的研究
• 1.3 本文的研究方法与结构安排
• 1.3.1 本文的研究方法
• 1.3.2 本文的结构安排
• 1.4 本文的创新点与不足
• 第2章 商业银行资本充足率监管有效性的理论分析
• 2.1 银行资本的理论界定
• 2.1.1 银行资本的概念
• 2.1.2 银行资本的测定
• 2.1.3 银行资本的构成
• 2.1.4 银行资本的作用
• 2.2 银行资本充足率的理论界定
• 2.2.1 银行资本充足率的概念
• 2.2.2 银行资本充足率的衡量标准
• 2.3 资本充足率监管有效性的理论
• 2.3.1 资本充足率监管有效性的评判标准
• 2.3.2 监管有效论
• 2.3.3 监管无效论
• 2.4 本章小结
• 第3章 商业银行资本充足率监管实践的历史演进
• 3.1 实施资本充足率监管的必要性
• 3.2 国际上商业银行资本充足率监管的发展
• 3.2.1 1988年巴塞尔协议出台前的杠杆比率监管
• 3.2.2 1988年巴塞尔协议的资本监管框架
• 3.2.3 巴塞尔新资本协议的监管框架
• 3.3 我国商业银行资本充足率监管的发展
• 3.3.1 软约束阶段（2004年3月以前）
• 3.3.2 硬约束阶段（2004年3月以后）
• 3.4 我国商业银行的资本充足率状况分析
• 3.4.1 国有商业银行资本充足状况分析
• 3.4.2 股份制商业银行资本充足状况分析
• 3.4.3 我国商业银行资本充足状况存在的问题分析
• 3.5 本章小结
• 第4章 我国商业银行资本充足率监管有效性的实证分析
• 4.1 实证研究设计
• 4.1.1 研究样本的选取和数据来源
• 4.1.2 变量指标的选取和定义
• 4.1.3 实证分析模型
• 4.2 实证分析过程
• 4.2.1 变量的描述性统计分析
• 4.2.2 回归分析
• 4.3 实证结果描述及分析
• 4.4 本章小结
• 第5章 提高我国商业银行资本充足率监管有效性的建议
• 5.1 完善商业银行的市场约束机制
• 5.1.1 完善商业银行的信息披露制度
• 5.1.2 有效发挥银行业的同业自律作用
• 5.1.3 建立显性存款保险制度
• 5.2 改善监管条件，提高监管效率，多方面提高我国金融监管水平
• 5.2.1 加强立法，树立监管机构的权威性和独立性
• 5.2.2 加快基础设施建设，完善金融监管操作
• 5.3 完善商业银行的内部治理结构，加强内控机制建设
• 5.3.1 完善我国商业银行的内部评级体系，建立高效的银行风险评估体系
• 5.3.2 增加附属资本，改善资本结构，提高资本管理水平
• 参考文献
• 致谢