我国商业银行操作风险管理的实证研究 ——基于蒙特卡罗模拟方法的分析

论文摘要

巴塞尔银行监管委员会在新资本协议(2004)当中明确将操作风险列为继市场风险和信用风险之后的第三大风险,并纳入资本监管范畴。根据新资本协议,为应付操作风险可能带来的损失,银行也要像对待信用风险和市场风险那样,对操作风险保有相应的最低资本准备。对操作风险的重视和监管要求,是新资本协议对1988年资本协议的重大突破,这既是近年来国际金融日益注重操作风险管理的制度体现,同时也是从全面风险管理和保持银行体系稳定的角度对操作风险管理的新要求。我国商业银行对操作风险的研究起步较晚,管理水平不高,这导致了银行操作风险事件屡屡发生,严重损害了银行业的形象。所以,研究如何科学有效的度量操作风险,并在此基础上提高操作风险管理水平尤为重要。本文首先界定了操作风险的定义、特征及分类,介绍了操作风险的识别与评估,并指出我国商业银行操作风险现状及形成的宏观与微观层面的原因,揭示出当前加强操作风险管理的重要性。之后,本文基于公开媒体数据运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险损失与监管资本的度量进行实例研究与探讨。在操作风险的管理上,针对我国商业银行操作风险形成的原因并结合实例研究的度量结果,本文从内部控制,外部监管等方面提出了自己的建议。

论文目录

• 中文摘要
• Abstract
• 目录
• 1 绪论
• 1.1 选题背景及研究意义
• 1.2 国外商业银行操作风险管理的相关文献综述
• 1.3 国内商业银行操作风险管理的相关文献综述
• 1.4 本文的结构和创新点
• 2 商业银行操作风险一般理论分析
• 2.1 操作风险的定义
• 2.2 操作风险的基本特征
• 2.3 操作风险的分类
• 2.4 商业银行操作风险的识别
• 2.5 商业银行操作风险的评估
• 3 我国商业银行操作风险现状及成因分析
• 3.1 我国商业银行操作风险现状及特征
• 3.2 我国商业银行操作风险成因分析
• 4 我国商业银行操作风险的度量实证分析
• 4.1 实证模型的选择
• 4.2 数据收集和相关说明
• 4.3 数据基本统计分析
• 4.4 计量与结果
• 4.5 结果分析
• 4.6 模型的不足
• 5 改善我国商业银行操作风险的控制和管理的建议
• 5.1 我国商业银行操作风险内部管理体系的构建
• 5.2 我国商业银行操作风险外部约束的健全与完善
• 6 结论
• 注释
• 参考文献
• 附录