我国商业银行非利息收入对技术效率的影响研究

论文摘要

近年来，由于外资银行进入国内市场，金融脱媒现象成为趋势，存贷利差不断缩窄等因素，使得我国商业银行开始意识到调整收入结构、转变盈利模式的重要性。各家商业银行开始采取各种策略扩宽收入来源，重点发展非利息收入业务，非利息收入在营业收入中的比重也在逐年提高。然而，如此蓬勃发展的非利息收入业务对银行技术效率究竟产生了怎样的影响，本文将就此问题进行研究探讨。本文首先阐述了国内外的研究成果和相关理论，接着详细介绍了我国商业银行拓展非利息收入的背景、非利息收入发展现状及存在问题。在实证部分，本文选取2001年至2010年我国14家商业银行作为研究样本进行实证分析，利用DEA方法对样本技术效率进行测算并做简要分析，再对非利息收入占比及其构成占比与银行技术效率之间的关系做面板数据回归分析。实证结果显示：我国商业银行技术效率较前几年有了较大的提升，但部分仍显示技术效率无效，其中，国有商业银行技术效率无效主要是由纯技术效率无效所致，而股份制商业银行则主要是由规模无效所致；我国商业银行非利息收入占比对技术效率普遍产生了负向影响，国有商业银行非利息收入占比对技术效率影响不显著，股份制商业银行非利息收入占比对技术效率产生了显著的负向影响；手续费及佣金净收入占比和投资收益占比与技术效率存在负相关关系且手续费及佣金净收入占比相关系数绝对值较大，这说明非利息收入对技术效率的负向影响主要是由于佣金及手续费净收入对技术效率的负向影响所至，投资收益对技术效率的负向影响也是造成非利息收入对技术效率负向影响的原因。在得出实证结果的同时，本文还对其原因做了合理的解释。文章在最后对研究结果做了总结并提出相应的政策和建议。本文创新点在于：第一，本文在前人的研究基础之上，对效率指标做了统一合理的界定，为今后的研究提供了一定的参考。第二，在实证研究部分，本文采用最近几年较为完整的面板数据进行回归分析，在充分考虑量纲对模型带来影响的情况下统一采用相对比率指标，选用恰当的模型和估计方法，最终获取优良的估计值。第三，本文通过实证分析非利息收入占比及其构成占比与银行技术效率间的关系来探究非利息收入对技术效率产生何种影响及其原因，并提出相关政策建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 第一章 绪论
• 1.1 选题的背景
• 1.2 研究目的和意义
• 1.3 国内外研究综述
• 1.4 本文研究思路和创新点
• 1.4.1 本文研究思路
• 1.4.2 本文创新点
• 第二章 非利息收入和技术效率理论基础
• 2.1 非利息收入概述
• 2.1.1 非利息收入概念与分类
• 2.1.2 非利息收入特征
• 2.2 技术效率一般分析
• 2.2.1 效率的内涵
• 2.2.2 效率分类及技术效率含义
• 2.3 非利息收入与技术效率相关理论
• 2.3.1 范围经济理论
• 2.3.2 金融创新理论
• 2.4 非利息收入对银行技术效率的作用机理
• 第三章 我国商业银行非利息收入发展概况
• 3.1 我国商业银行拓展非利息收入的背景
• 3.1.1 外资银行的进入
• 3.1.2 金融脱媒现象
• 3.1.3 利率市场化
• 3.2 我国商业银行非利息收入发展现状
• 3.3 我国商业银行非利息收入业务存在问题
• 第四章 我国商业银行非利息收入对技术效率影响的实证分析
• 4.1 我国商业银行技术效率测度
• 4.1.1 投入产出变量选取
• 4.1.2 样本选取及数据来源
• 4.1.3 测度模型构建
• 4.1.4 测度结果分析
• 4.2 我国商业银行非利息收入对技术效率影响的实证检验
• 4.2.1 回归变量选取
• 4.2.2 样本选取及数据说明
• 4.2.3 描述性统计分析
• 4.2.4 研究假设
• 4.2.5 回归模型构建
• 4.2.6 回归结果及其分析
• 第五章 结论与政策建议
• 5.1 结论
• 5.2 政策建议
• 参考文献
• 致谢
• 附录 A（攻读硕士学位期间发表学术论文情况）
• 附录 B 原始数据