个人住房抵押贷款提前还款影响因素实证研究

论文摘要

我国的个人住房抵押贷款业务开始于20世纪80年代初,当时的中国建设银行在部分城市试办了少量的个人住房抵押贷款业务。1992年,中国建设银行首次为联想集团的职工提供抵押贷款购买个人住宅,这可以视为我国商业银行正式开办个人住房抵押贷款业务的标志。1996年,中国人民银行颁布《个人住房贷款管理办法(暂行)》,将个人住房抵押贷款的发展推向了一个新的发展时期。政府此后陆续出台了一些刺激住房消费和住房信贷的政策和措施。因此,自1998年以后,我国个人住房抵押贷款业务得到了迅猛的发展。但是,随着经济的快速发展,住房抵押贷款的提前还款的人数逐步增多,个人住房抵押贷款提前偿还行为已经成为影响银行住房抵押贷款业务收益的主要因素。究竟什么原因会引起借款人提前还款?借款人的提前还款行为会给商业银行带来那些方面的风险?商业银行应该如何防范提前还款风险?这些问题都亟待解决。本文采用理论分析与实证研究相结合的方法,在理论分析我国借款人提前还款行为影响因素的基础上,将因子分析方法与Logistic分析方法相结合,把因子分析的因子提取结果作为建立Logistic回归模型的自变量,借助于统计分析软件SPSS13.0版本,结合某国有商业银行鞍山分行2004年3月至2007年12月31日的住房抵押贷款数据,对借款人的提前还款行为进行了实证研究,得出了借款人的家庭月收入、婚姻状况、学历、职业、年龄以及贷款期限的长短、贷款价值比的大小、贷款金额、利率的变动、建筑面积、房屋价格均对借款人的提前还款行为存在着影响的研究结论。通过对研究结论的分析,在借鉴国外经验以及结合我国实际情况的基础上,提出了相关政策建议,为商业银行管理个人住房抵押贷款提前还款风险提供了理论参考。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 本文的研究背景及意义
• 1.2 个人住房抵押贷款提前还款行为研究综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.3 本文的研究方法
• 1.4 本文的结构安排
• 第2章 个人住房抵押贷款及提前还款行为相关理论综述
• 2.1 消费信贷需求理论及其产生的条件
• 2.2 个人住房抵押贷款相关理论综述
• 2.2.1 个人住房抵押贷款的涵义及构成要素
• 2.2.2 个人住房抵押贷款的特征及类型
• 2.3 个人住房抵押贷款提前还款行为相关理论综述
• 2.3.1 个人住房抵押贷款提前还款的涵义
• 2.3.2 个人住房抵押贷款提前还款的分类
• 2.4 实证模型理论综述
• 2.4.1 因子分析模型
• 2.4.2 Logistic回归分析模型
• 第3章 国内外借款人提前还款行为的影响因素分析
• 3.1 国外借款人提前还款行为的影响因素分析
• 3.1.1 再融资倾向
• 3.1.2 住房转手
• 3.2 我国借款人提前还款行为的影响因素分析
• 3.2.1 借款人特征因素
• 3.2.2 贷款特征因素
• 3.2.3 房产特征因素
• 3.2.4 区域特征因素
• 第4章 个人住房抵押贷款提前还款行为的实证研究
• 4.1 变量及样本数据的选取
• 4.1.1 变量的选取及量化
• 4.1.2 样本数据的选取
• 4.2 实证研究过程
• 4.2.1 变量描述性统计分析
• 4.2.2 因子分析
• 4.2.3 以主因子为自变量的Logistic回归分析
• 4.2.4 实证研究结论及分析
• 第5章 政策建议
• 5.1 我国借款人的提前还款行为给商业银行带来的风险
• 5.2 我国商业银行现阶段提前还款风险管理中存在的问题
• 5.3 我国商业银行防范提前还款风险的政策建议
• 第6章 研究结论与展望
• 6.1 研究结论
• 6.2 研究的不足
• 6.3 研究的拓展方向
• 参考文献
• 致谢