我国海外上市银行外汇风险管理研究

论文摘要

我国商业银行的海外上市是我国银行走向国际化的必经之路，也是银行获得巨大收益的重要途经。银行是提供资金与外汇交易的特殊企业，是全社会外汇风险汇聚、分散的中心。然而好事多磨，由于人民币不断升值，引发了人民币汇率制度的改革，与此同时我国外汇做市商制度也被引入。这样给我国海外上市银行本来就具有的外汇风险带来了更多的不确定因素。然而银行对于外汇风险的管理水平远远落后于其业务的发展，如何管理成倍增长的外汇所带来的风险将是摆在银行面前的一道难题。 本文首先从我国海外上市银行外汇及其业务发展现状切入，旨在探寻银行外汇的来源和去向，分析银行外汇业务发展的重心，紧接着介绍人民币汇率制度改革和外汇做市商制度给银行带来的机遇和挑战；第二步本文着重分析银行所面临外汇风险的概念、划分和成因，尤其是对汇率制度改革和外汇做市商制度对银行外汇风险的影响进行详细阐述；然后，本文借鉴国外发达国家上市银行外汇风险管理的经验，给予我国海外上市银行一些启示；最后，本文建立外汇风险管理平台的建设、过程控制和事后的监管这一风险管理循环体系，提出对外汇风险统一管理下的分散管控机制。其中主要构建了外汇风险管理指标、对外汇敞口计量分析、对各风险进行管理，并提出了外汇风险监管措施。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章导论
• 1.1 研究目的和意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外相关研究综述
• 1.2.2 国内相关研究综述
• 1.3 研究方法
• 1.4 研究内容及创新点
• 第二章我国海外上市银行外汇及其业务发展分析
• 2.1 我国海外上市银行外汇现状分析
• 2.1.1 我国海外上市银行外汇来源
• 2.1.2 我国海外上市银行外汇的使用
• 2.2 我国海外上市银行外汇业务的发展现状分析
• 2.2.1 我国海外上市银行外汇业务概述及其分类
• 2.2.2 外汇业务市场形势分析
• 2.2.3 我国海外上市银行业务发展现状
• 2.3 我国海外上市银行外汇业务的发展
• 2.3.1 汇率制度改革原因及发展趋势
• 2.3.2 外汇做市商制度的引入和发展趋势
• 2.3.3 新外汇管理政策给海外上市银行带来的机遇
• 2.3.4 新外汇管理政策给海外上市银行带来的挑战
• 第三章 我国海外上市银行所面临的外汇风险
• 3.1 我国海外上市银行外汇风险概述
• 3.1.1 海外上市银行外汇风险的概念
• 3.1.2 海外上市银行外汇风险的划分
• 3.1.3 我国海外上市银行外汇风险的特性
• 3.2 我国海外上市银行外汇风险的成因
• 3.2.1 形成海外上市银行外汇风险的内部原因
• 3.2.2 形成海外上市银行外汇风险的外部原因
• 第四章 国外发达国家上市银行外汇风险管理的借鉴
• 4.1 美国上市银行外汇风险管理
• 4.1.1 重视汇率预测
• 4.1.2 对外汇头寸和外汇投机管理
• 4.1.3 外汇信用风险、流动性风险和操作风险管理
• 4.2 日本上市银行外汇风险管理
• 4.2.1 日本瑞穗银行外汇风险统一管理模式
• 4.2.2 日本住友银行外汇风险分类管理模式
• 4.3 欧洲上市银行外汇风险管理
• 4.3.1 信用风险管理
• 4.3.2 市场风险管理
• 4.3.3 利率风险管理
• 4.3.4 操作风险管理
• 4.3.5 流动性风险管理
• 4.4 中外银行外汇风险管理比较与启示
• 4.4.1 实行外汇风险管理的背景不同
• 4.4.2 对外汇风险管理的认识和理念及外汇风险计量方法存在差异
• 4.4.3 外汇交易报价衔接能力不够和系统建设落后
• 4.4.4 外汇交易中涉及的市场风险、信用风险和操作风险问题的解决不甚理想
• 4.4.5 外汇风险的审计力量薄弱，外汇专业人才匮乏
• 4.4.6 外汇衍生品交易问题凸现
• 第五章 我国海外上市银行外汇风险管理的对策与措施
• 5.1 我国海外上市银行外汇风险管理系统实施平台建设
• 5.1.1 我国海外上市银行外汇风险管理环境建设
• 5.1.2 我国海外上市银行外汇风险管理组织框架建设
• 5.2 我国海外上市银行外汇风险管理过程控制
• 5.2.1 我国海外上市银行外汇风险识别
• 5.2.2 我国海外上市银行外汇敞口计量分析
• 5.2.3 我国海外上市银行外汇风险管理方法选择
• 5.2.4 用外汇衍生工具对外汇风险进行管理
• 5.3 我国海外上市银行外汇风险监管措施
• 5.3.1 银行外汇风险内部监管措施
• 5.3.2 银行外汇风险外部监管措施
• 第六章 结束语
• 6.1 总结
• 6.2 展望
• 参考文献
• 致谢