临商银行对中小企业授信风险综合评价研究

论文摘要

授信风险长期影响着银行业的生存和社会的稳定,银行在办理贷款、贴现、担保、押汇、信用证等业务时,会受到各种不确定因素影响,可能无法按期收回本息而造成资金损失,这就会导致授信风险,所以授信风险的管理仍是银行信贷业务活动中最核心内容。目前我国商业银行授信风险评价多数以经验判断为主,带有很大的不确定性,要准确评价商业银行贷款业务的风险,提出改善风险水平的有效方法,必须要针对国有商业银行信贷风险的一些特点建立一种完善的风险管理系统。本文结合临沂商业银行的实际情况,设置与临沂商业银行中小企业客户授信风险相适应的评价指标体系,而评价体系中各指标的权重又是整个风险评价系统是否准确的关键,商业银行风险评价体系中的各指标因素是复杂的、动态变化的,存在很大的不确定性。考虑到灰色系统理论是一种解决少数据、贫信息不确定性问题的一种方法,所以针对以上问题,本文主要采取基于熵值法与变异系数法的两种方法确定的权重进行灰色关联分析,建立了临商银行对中小企业授信风险评价的管理系统。最后针对临商银行对五个中小企业的具体贷款项目,应用该评价指标体系验证结论。本文研究成果揭示了灰色关联分析在商业银行信贷风险管理方面的重要性,可以为商业银行信贷部门、风险管理部门提供一种新的风险监控措施。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 引言
• 1.1 研究背景与研究目的
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究目的
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.3 论文的主要内容与研究方法
• 1.4 创新之处与可行性分析
• 2 商业银行授信风险等级评价理论
• 2.1 授信风险管理
• 2.1.1 授信风险管理的含义
• 2.1.2 授信风险管理存在的问题
• 2.2 中小企业授信风险现状分析
• 2.2.1 中小企业融资特点
• 2.2.2 商业银行对中小企业授信业务的特点
• 2.2.3 商业银行中小企业授信业务存在的问题
• 3 中小企业授信风险评价指标体系的构建
• 3.1 指标体系的构建前提
• 3.1.1 指标体系的选取原则
• 3.2 中小企业客户授信等级评价指标体系的建立
• 3.2.1 评价指标体系的确定
• 3.2.2 指标解释
• 4 中小企业授信等级评判模型的构建
• 4.1 模型的构建
• 4.1.1 灰色关联法
• 4.1.2 主成分分析法
• 4.1.3 熵值法
• 4.2 数据的处理
• 4.2.1 数据处理的作用
• 4.2.2 数据处理的方法
• 4.3 权重的确定
• 4.3.1 熵值法
• 4.3.2 变异系数法
• 5 临商银行对中小企业授信等级评判的实证检验
• 5.1 样本的选取
• 5.2 临商银行中小贷款企业客户授信风险评判
• 5.2.1 基于熵值法权重的灰色关联分析
• 5.2.2 基于变异系数法权重的灰色关联分析
• 5.2.3 基于主成分分析法的分析
• 5.2.4 基于熵值法的分析
• 5.3 中小企业客户授信等级的评判
• 5.3.1 国际三大信用评级公司评级标准
• 5.3.2 中小企业客户授信等级
• 5.3.3 临商银行中小企业客户授信等级结果分析
• 6 中小企业授信风险防范与对策
• 6.1 商业银行对中小企业授信风险的防范
• 6.1.1 信用评级
• 6.1.2 信用风险预警机制
• 6.1.3 授信准入制度
• 6.1.4 授信评审
• 6.1.5 授后跟踪管理
• 6.2 临商银行加强对中小企业授信风险管理对策建议
• 6.2.1 平衡风险管理与中小企业发展之间的关系
• 6.2.2 建立科学的授信风险管理体制
• 6.2.3 建立多层次的信用保证体系
• 6.2.4 构建有针对性的信用风险度量技术体系
• 6.2.5 建立完善的授信责任追究制度
• 6.2.6 构建专业的授信风险防范人员队伍
• 7 结束语
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历
• 发表的学术论文