我国商业银行绩效影响因素的研究

论文摘要

本文从理论入手,首先介绍了商业银行绩效决定的相关理论,其中具体阐述银行绩效决定的五种假说。包括传统的“结构——行为——绩效”假说SCP、相对市场支配力假说RMP、“安逸生活”假说QL、X效率结构假说ESX、规模效率结构假说ESS。本文选取2000-2007年包括四大国有商业银行和十一家股份制商业银行在内的有关的数据,计算出反映市场结构的各指标,运用DEA方法测算出技术效率XE和规模效率SE。然后,借鉴Berger的假说检验模型,建立起回归方程用来检验五种假说在我国商业银行中的存在性,并且分析各种因素对绩效的影响程度。在实证检验中,发现五种假说均不能完全解释我国商业银行的现状。但是X效率结构假说在某种程度上比较接近。在实证检验中同时得到市场集中度、市场份额、产权、技术效率、规模效率对绩效有不同程度的影响。通过对样本的分类,进一步对市场结构变量和产权与绩效的关系进行回归分析。深入比较市场结构和产权这两大主要因素对绩效的影响程度。在对比中发现市场份额对股份制商业银行绩效的影响比较显著,产权对国有商业银行绩效的影响较大。从静态的角度看,中国商业银行业市场结构的现状是:集中度过高,四大国有商业银行占据垄断位置。商业银行市场结构具有垄断市场的特点。从动态变化的角度来看,四大国有商业银行存款、贷款、资产、利润各项反映市场结构的指标有缓慢下降趋势,而股份制商业银行各项指标呈明显上升趋势。这显示出商业银行市场竞争趋势在扩大,我国商业银行正逐步由高度集中的垄断市场向垄断竞争型市场转变。本文认为要提高银行绩效,需要从银行内部和银行外部两方面同时着手,从银行内部着手进行产权改革,健全法人治理结构,统一建立一般股份制商业银行制度。从银行外部着手进行市场结构的改革,放松对行业进入的管制,大力发展民营银行,鼓励外资银行的建立和发展;加强金融创新,细分市场,提高产品的差异化;由分业经营逐步向混业经营转变。总之,通过优化市场结构提高商业银行的竞争力。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景
• 1.2 选题意义
• 1.3 文献综述
• 1.4 本文的研究思路和方法
• 1.5 本文的创新之处和不足
• 第2章 商业银行绩效决定的相关理论与假说
• 2.1 产业组织理论
• 2.1.1 市场支配力理论
• 2.1.2 效率结构理论
• 2.1.3 产权理论
• 2.2 各种假说的基本检验模型
• 第3章 我国商业银行市场结构、效率、产权的现状分析
• 3.1 我国商业银行市场结构分析
• 3.1.1 集中度
• 3.1.2 产品差别化
• 3.1.3 市场进入壁垒
• 3.2 我国商业银行效率分析
• 3.2.1 效率指标的测算
• 3.2.2 银行效率的实证分析
• 3.3 我国商业银行产权分析
• 3.4 市场结构、效率、产权与银行绩效关系的阐述
• 第4章 我国商业银行市场结构、效率、产权与绩效关系的实证分析
• 4.1 我国商业银行绩效指标的统计分析
• 4.1.1 商业银行绩效指标确定的原则
• 4.1.2 商业银行绩效指标的统计分析
• 4.2 我国商业银行绩效的实证检验
• 4.2.1 模型的建立
• 4.2.2 变量的设置
• 4.2.3 实证检验的结果
• 4.3 影响绩效的产权与市场结构的实证比较
• 4.4 实证结果分析
• 第5章 结论及政策建议
• 5.1 结论
• 5.2 政策建议
• 5.2.1 内部产权改革
• 5.2.2 外部环境改革
• 参考文献
• 致谢
• 附录A 攻读硕士研究生期间所发表的论文和学术成果
• 附录B 原始数据