成都ZX银行利率风险管理问题及对策分析

论文题目: 成都ZX银行利率风险管理问题及对策分析

论文类型: 硕士论文

论文专业: 工商管理

作者: 张忠文

导师: 马永开

关键词: 利率风险,问题,对策分析

文献来源: 电子科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 2005年是中国金融业的“风险管理年”，商业银行主要面对的风险顺序为：信用风险(65％)、操作风险(15％)、市场风险(10％)和流动风险(10％)，其中利率风险已成为最主要的市场风险。在90年代以前，我国银行利率基本稳定不变，从而造成商业银行利率风险意识淡薄。然而1993年以来，利率政策已成为了一个重要的货币政策工具，中央银行较为频繁地调节利率以实现其货币政策目标。同时，随着利率市场步伐加快，入世承诺的逐步兑现，利率风险将成为商业银行面对的主要市场风险之一，如何识别、测定和管理利率风险也应成为商业银行日常管理的一个重要内容。但目前，国内商业银行对利率风险普遍重视程度不够，管理水平不高，起步晚，技术手段落后，对这方面的研究十分必要和及时。作者结合在电子科技大学MBA所学知识，紧密联系工作实际，对成都ZX银行所面临的重新定价风险、基差风险、收益曲线风险和潜在选择权风险等四种利率风险的管理状况进行分析，介绍西方先进的技术方法，从技术和配套措施两方面提出了管理的对策，以便于成都ZX银行尽快建立适应市场发展高效的利率风险管理体系。全文共分为六章，第一章主要介绍论文研究背景及主要内容，第二章至第五章分别对成都ZX银行存在的重新定价风险、基差风险、

论文目录:

中文摘要

英文摘要

1 概述

1.1 研究背景

1.1.1 利率及其决定因素

1.1.2 利率风险定义

1.1.3 利率风险种类

1.2 研究的必要性

1.2.1 对外开放的形势需要

1.2.2 利率市场化的挑战

1.2.3 强化市场风险管理的需要

1.3 研究内容

1.3.1 成都ZX银行概况

1.3.2 研究思路

2 重新定价风险分析及对策

2.1 重新定价风险技术分析

2.1.1 利率敏感性缺口分析

2.1.2 有效持续期缺口分析

2.1.3 成都ZX银行重新定价问题

2.1.4 对策建议

3 基差风险分析及对策

3.1 抗基差风险能力分析

3.1.1 存贷款利率调整的非均衡性

3.1.2 存贷款利率调整的影响

3.2 抗基差利率风险的对策建议

3.2.1 确定抗风险的存贷款结构

3.2.2 加强量本利分析,确定合理的业务结构

3.2.3 逐步建立风险管理的分析模型

4 收益曲线风险分析及对策

4.1 收益率曲线风险技术方法

4.1.1 利率风险模拟技术分析

4.1.2 科学预测利率走势

4.1.3 收益率曲线风险的必然性

4.2 对策措施

4.2.1 正确进行利率趋势预测

4.2.2 建立资金定价与调整机制

4.2.3 完善内部资金转移定价系统

4.2.4 表外管理策略

4.2.5 金融工程和证券化策略

5 潜在选择权风险分析及对策

5.1 潜在选择权风险的影响

5.1.1 利率选择权的非一致性

5.1.2 内含选择权的影响

5.2 有效规避选择权风险

5.2.1 多元化经营,减少选择机会

5.2.2 建立利率风险规避和损失抵补机制

5.2.3 发挥同业协会的作用

5.2.4 加快金融市场建设

6 结束语

6.1 建立健全相应的配套措施

6.1.1 完善组织管理系统

6.1.2 加强内部控制

6.2 明确远景目标,加强对利率风险的管理

致谢

参考文献

发布时间: 2006-11-28

参考文献

[1].长沙银行利率风险管理研究[D]. 周文佳.中南大学2012
[2].江苏银行利率风险管理策略研究[D]. 侍妍颖.南京理工大学2016
[3].A银行利率风险管理策略研究[D]. 王婷婷.哈尔滨工程大学2010
[4].AB银行利率风险的内部控制研究[D]. 王彤.吉林大学2012
[5].利率市场化下Z银行利率风险管理研究[D]. 赵思聪.郑州大学2014
[6].利率市场化进程中村镇银行利率风险管理研究[D]. 万涛.湖南农业大学2015
[7].中国农业银行利率风险管理研究[D]. 陈娇娇.安徽农业大学2015
[8].网络银行利率风险度量研究[D]. 石晓峰.大连理工大学2009
[9].中国银行利率风险管理问题研究[D]. 甘性华.西南财经大学2000
[10].利率市场化环境下LW农商行利率风险管理研究[D]. 王林芳.山东理工大学2018

成都ZX银行利率风险管理问题及对策分析

猜你喜欢