中国商业银行操作风险的度量与控制研究

论文摘要

操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。在全球经济一体化,银行竞争国际化、白热化的时代背景下,风险管理正日益成为商业银行增强竞争力的核心手段。商业银行操作风险管理,成为近年来银行风险管理领域中的一个前沿和热点问题,国际银行界在理论和实践中对操作风险管理进行了较深入的研究。从转轨时期的国内商业银行实际情况来看,操作风险管理基本上处于起始阶段。对于操作风险管理的理论研究、制度规范、实际应用等远远落后于信用风险和市场风险管理。操作风险的定义、风险度量和控制没有形成统一的理论体系;对操作风险种类、影响因素及风险指标的研究缺乏规范化、系统化的界定;在风险定量分析中,统计方法及系统方法的采用,也受实际管理时间短、数据不充分等因素的制约,具有一定的局限性。随着中国银行业的发展,面临的操作风险因素复杂多变,加强操作风险管理的研究,全面提升操作风险管理水平成为中国商业银行亟待解决的问题。本文首先在分析国内外操作风险管理相关研究成果基础上,比较国内外学者研究的视角和方法,结合中国银行业实际情况,运用系统理论、流程理论、内部控制理论对商业银行操作风险识别和度量进行理论分析,明确操作风险管理流程的构成。在操作风险管理流程中重点研究操作风险的识别、度量和控制技术。在操作风险识别中,运用混沌理论的小数据量法证明商业银行操作风险系统具有混沌特征,长期可预测性较差,但混沌是可以控制的,通过对混沌系统的控制和诱导,改变操作风险系统的动态行为,以期实现系统的稳定;建立基于关键风险诱因（KRD）的操作风险关键风险指标（KRI）体系;在此基础上进行操作风险暴露识别,并全面、客观分析商业银行操作风险损失特征。在操作风险度量中,以自我评估法为基础,构建基于极值理论峰值法的CVaR模型,以CVaR作为计算商业银行“操作风险度”的基础。在操作风险监测中,设计业务流程中的操作风险过程监测流程;构建基于模糊优选和L-M算法的BP神经网络相结合的操作风险程度测评模型并进行实证分析。在对操作风险识别、度量和监测基础上,提出操作风险的综合控制技术,即对操作风险预期损失采取规避和预提操作风险损失准备金的方法;对非预期损失分别非重大损失、重大损失、灾难损失进行管理。提出以“操作风险度”为核心对全部非重大损失、部分重大损失和灾难损失配置经济资本;对部分重大损失和部分灾难损失采取风险外包与保险等操作风险缓释技术降低操作风险损失,减轻经济资本配置压力;对部分灾难损失制定业务持续计划,采取风险自留技术处理。本文重点研究商业银行操作风险管理流程中的操作风险度量和控制的理论和方法,研究中采用CVaR度量模型较准确反映商业银行操作风险的非预期损失和重大损失,运用“操作风险度”清晰反映商业银行操作风险经济资本配置要求。嵌入量化控制的操作风险管理流程可以完成操作风险识别、度量、监测、控制、报告等系统管理要求,对于丰富和补充商业银行操作风险管理理论和方法,解决中国商业银行操作风险管理过程中存在的问题,降低商业银行操作风险管理运作成本,提高决策效率,增强商业银行的核心竞争能力具有重要的理论和现实意义。随着中国商业银行操作风险管理理论与技术的日益成熟,本文的研究成果将具有广阔的应用前景。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景及问题的提出
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 问题的提出
• 1.2 研究目的和意义
• 1.2.1 研究目的
• 1.2.2 研究意义
• 1.3 国内外研究现状及其评述
• 1.3.1 操作风险识别的国内外研究现状
• 1.3.2 操作风险度量的国内外研究现状
• 1.3.3 操作风险控制的国内外研究现状
• 1.3.4 国内外研究现状的综合评述
• 1.4 研究的内容和方法
• 1.4.1 研究内容
• 1.4.2 技术路线
• 1.4.3 研究方法
• 第2章 商业银行操作风险度量与控制的理论分析
• 2.1 商业银行操作风险范畴的界定
• 2.1.1 操作风险的定义
• 2.1.2 操作风险内涵剖析
• 2.1.3 操作风险的特征
• 2.2 商业银行操作风险管理的理论分析
• 2.2.1 操作风险管理的基本框架
• 2.2.2 操作风险管理的基础理论
• 2.2.3 操作风险管理流程的构成分析
• 2.3 商业银行操作风险度量与控制的一般原理
• 2.3.1 操作风险度量与控制的概念界定
• 2.3.2 操作风险度量与控制的目标与基本原则
• 2.3.3 操作风险度量与控制的方法
• 2.4 本章小结
• 第3章 商业银行操作风险的识别
• 3.1 操作风险识别的目标及步骤
• 3.1.1 操作风险识别的目标
• 3.1.2 操作风险识别的主要步骤
• 3.2 操作风险系统的混沌特征识别
• 3.2.1 混沌的定义与特征描述
• 3.2.2 系统混沌特征识别方法的选择比较
• 3.2.3 基于小数据量法的操作风险系统混沌特征识别
• 3.3 操作风险关键风险指标体系的构建
• 3.3.1 关键风险诱因（KRD）及形成机理分析
• 3.3.2 基于KRD的关键风险指标（KRI）体系的构建
• 3.4 基于KRI的操作风险暴露及特征分析
• 3.4.1 操作风险损失事件的集中性特征
• 3.4.2 操作风险损失金额低频高损特征
• 3.4.3 操作风险损失类型集中性特征
• 3.4.4 操作风险损失与内部控制质量相关性特征
• 3.5 本章小结
• 第4章 商业银行操作风险的度量
• 4.1 操作风险度量的目的及限制因素
• 4.1.1 操作风险度量的目的
• 4.1.2 操作风险度量的限制因素
• 4.2 基于内部控制的操作风险自我评估法
• 4.2.1 操作风险自我评估法的内容
• 4.2.2 操作风险自我评估法的程序
• 4.3 基于极值理论峰值法的操作风险CVaR度量模型
• 4.3.1 操作风险高级计量法的理论模型
• 4.3.2 基于极值理论峰值法的CVaR模型的构建
• 4.3.3 实证分析
• 4.4 本章小结
• 第5章 商业银行操作风险的监测
• 5.1 基于业务流程的操作风险过程监测
• 5.1.1 操作风险监测框架
• 5.1.2 操作风险监测组织结构与职责设计
• 5.1.3 操作风险监测流程
• 5.2 基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评
• 5.2.1 整体操作风险程度测评的基本框架
• 5.2.2 整体操作风险程度测评的模型构建
• 5.3 基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评实证分析
• 5.3.1 样本数据的获取
• 5.3.2 样本数据的处理
• 5.3.3 研究结论
• 5.4 本章小结
• 第6章 商业银行操作风险控制技术
• 6.1 预提损失准备金的财务控制技术
• 6.1.1 以合理估计的方法预提损失准备金
• 6.1.2 以VaR为基础预提损失准备金
• 6.2 经济资本配置技术
• 6.2.1 经济资本配置的相关分析
• 6.2.2 本文关于操作风险度（OpR-Degree）的界定
• 6.2.3 基于操作风险度（OpR-Degree）的经济资本配置分析
• 6.2.4 经济资本配置方法的比较分析
• 6.3 业务外包与保险的风险缓释技术
• 6.3.1 操作风险的业务外包（BPO）技术
• 6.3.2 操作风险的保险技术
• 6.4 业务持续计划的风险自留技术
• 6.4.1 业务持续计划的作用机理
• 6.4.2 业务持续计划的实施程序
• 6.5 操作风险报告
• 6.5.1 操作风险报告的内容
• 6.5.2 操作风险报告的流程
• 6.6 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 附录
• 攻读学位期间发表的学术论文
• 致谢
• 个人简历