商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究

论文题目: 商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 金融学

作者: 李果

导师: 古国耀

关键词: 信用风险,商业银行,量化管理模型,信用风险度量

文献来源: 暨南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 信用风险是金融市场上的主要风险之一,信用风险的度量和管理历来是商业银行面临的重大课题。加入WTO后如何提高竞争力和信用风险管理水平是我国商业银行亟须解决的重要问题。与西方发达国家的银行相比,我国商业银行在信用风险量化管理的外部环境、内部控制体系、数据基础、技术和方法等方面缺乏相应的支持体系,存在许多缺陷。本文深入探讨了信用风险量化管理体系的特点和内涵,评述、分析了目前在发达国家发展比较成熟的现代信用风险管理模型,对其在我国的应用性进行了可行性研究,并结合我国实际情况对我国商业银行的信用风险量化管理进行了初步探讨,提出了思路和建议。将西方先进信用风险量化管理模型与我国商业银行信用风险管理相结合进行研究后本文得出如下总结结论: (1) 我国商业银行目前缺乏健全有效的内部信用评级体系和信用风险管理体系,现代信用风险量化管理模型和方法有待探索和运用。 (2) 我国缺乏作为信用风险衡量基础的数据库和信用公开披露机制,这是目前我国商业银行信用风险量化研究的主要瓶颈。 (3) 现代信用风险管理模型和方法在我国的借鉴和应用是我国信用风险管理现代化的核心课题,本文深入研究了国外比较有影响力的信用风险度量模型,对其优势、劣势进行了分析和比较。 (4) 通过对现代信用风险量化管理模型在我国的可行性分析和KMV模型在我国应用的实证分析发现当前KMV模型和CreditMetrics模型在我国具有一定的借鉴意义,我国商业银行可以在量化风险的现实基础上,引进VaR风险量化方法,进行信贷风险量化的创新。 (5) 我国商业银行运用国外先进信用风险量化管理模型是一个渐进的系统过程,而且运用国外的模型来分析我国信用风险情况属于一个过渡阶段,国有商业银行必须研究、开发自有的模型来进行风险度量和管理。

论文目录:

中文摘要

英文摘要

1 引言

2 信用风险的成因与特性分析

2.1 信用风险概念的界定

2.2 信用风险产生的原因分析

2.3 信用风险的基本特征

3 商业银行信用风险量化管理概述

3.1 信用风险量化管理理论的发展动因

3.2 信用风险管理模型的基本框架

3.3 建立信用风险量化管理模型面临的主要问题

4 商业银行信用风险管理模型分析

4.1 传统信用风险分析技术

4.2 现代信用风险度量模型

4.3 基于KMV模型的我国上市公司信用状况实证分析

5 信用风险量化管理模型在我国的应用研究

5.1 我国信用风险量化研究的基础和特点

5.2 国外先进信用风险度量模型对我国的可适用性分析

5.3 我国商业银行应用巴塞尔协议风险量化方法的困难

5.4 我国商业银行信用风险量化管理的思路与对策

6 结论

尾注

参考文献

致谢

附录

发布时间: 2005-10-27

参考文献

[1].我国商业银行信用风险量化研究[D]. 董相勇.哈尔滨工程大学2007
[2].商业银行操作风险量化分析[D]. 徐晓明.西南财经大学2006
[3].信用风险量化管理在我国商业银行应用分析[D]. 张婕.西南财经大学2007
[4].我国商业银行信用风险量化管理研究[D]. 冯军芳.西安建筑科技大学2007
[5].基于CreditMetrics的我国商业银行信用风险量化管理实证研究[D]. 金黎黎.东北大学2005
[6].商业银行信用风险量化管理与研究[D]. 杨婷.上海社会科学院2006
[7].商业银行信用风险量化管理研究[D]. 杨少键.复旦大学2008
[8].银行信用风险计量模型的分析与借鉴[D]. 孟阳.东北财经大学2003
[9].风险价值体系中风险量化方法的实证与比较[D]. 薛彩荣.中国农业大学2002
[10].现代银行信用风险量化度量模型研究[D]. 赵成.天津大学2007

商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究

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