供应链融资整体性风险评价研究

论文摘要

供应链融资在经济全球化、产业链明晰化的背景下应运而生。它是指商业银行与核心企业达成的面向供应链全体成员的系统性融资安排,作为一种创新性的金融工具,不但给商业银行带来了新的市场与利润成长空间,而且提高供应链的整体竞争力,实现了商业银行和供应链企业的共赢。在我国经济结构调整以及信贷规模控制的环境下,供应链融资的发展更是突飞猛进。但供应链融资不同传统的融资方式的特点,给商业银行进行风险控制带来新的挑战。供应链融资将核心企业的良好信用延伸到上下游成员企业,这可能造成潜在风险在产业链中的快速传播,形成供应链融资整体性风险。随着供应链融资的范围不断扩大和规模迅速扩张,供应链融资整体性风险问题日益突出。因此,对供应链融资整体性风险具有重要的现实意义。本文以供应链融资整体性风险为主线,构建了供应链融资整体性风险的评价指标体系,并运用灰色综合评价方法对其风险状况进行了实证分析。文章主要分为五个部分：第一部分,对供应链融资、供应链融资风险等相关的文献进行了梳理,了解了国内外学者对供应链融资风险的研究现状,理出本文研究的方向和研究重点。第二部分,在前人的研究基础上,总结了供应链融资整体性风险的内涵、特点,分析了一般风险评价方法并指出其不足之处,提出了基于灰色聚类理论的灰色综合评价方法,并阐述了其在供应链融资整体性风险评价研究中的三个方面优势,为下文提供了方法和理论基础。第三部分,根据供应链融资风险的影响因素和指标选择原则,设计了由供应链内部、核心企业能力、行业发展和宏观环境四方面指标构成风险的评价指标体系。然后,运用最小方差法对初拟指标进行遴选,最终确立了完整的供应链融资整体性风险评价指标体系。第四部分,结合AHP和灰色综合评价方法,建立了供应链融资整体性风险评价模型,然后运用该模型对8个样本的供应链融资整体性风险进行了评价和分析,实证结果表明：灰色综合评价模型是具有明显优越性。特别是在处理“数据少不确定性”问题上,有其独特的优势。模型评价结果客观、准确,该评价结果可为商业银行进行风险决策提供有力的参考依据。第五部分,在以上实证分析的基础上,提出供应链融资整体性风险评价运用四个方面的政策建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 选题的背景及意义
• 1.2 国内外文献综述
• 1.2.1 国内研究现状
• 1.2.2 国外研究现状
• 1.3 论文的研究内容及方法
• 1.3.1 研究的主要内容
• 1.3.2 研究方法
• 1.3.3 本文的创新之处
• 第2章 供应链融资整体性风险评价的理论基础
• 2.1 供应链融资相关理论
• 2.1.1 供应链融资的内涵
• 2.1.2 供应链融资整体性风险的定义
• 2.1.3 供应链融资整体性风险的特点
• 2.2 灰色综合评价方法及其优势分析
• 2.2.1 供应链条件下风险评估一般方法
• 2.2.2 灰色综合评价方法的优势
• 第3章 供应链融资整体性风险因素与评价指标体系构建
• 3.1 供应链融资整体性风险的影响因素
• 3.2 风险评价指标的设计原则
• 3.3 供应链融资整体性风险评价指标的确立
• 3.3.1 供应链内部评价指标体系
• 3.3.2 核心企业能力评价指标体系
• 3.3.3 行业发展评价指标体系
• 3.3.4 宏观环境评价指标体系
• 3.4 评价指标的遴选
• 第4章 供应链融资整体性风险评价模型及实证分析
• 4.1 灰色综合评价方法与步骤
• 4.1.1 确定评价对象因素集合
• 4.1.2 确定相应权重集
• 4.1.3 确定白化数矩阵
• 4.1.4 确定评价灰类的白化权函数
• 4.1.5 计算灰色评价权向量及权矩阵
• 4.1.6 综合评价
• 4.2 实证分析
• 4.2.1 数据来源
• 4.2.2 评价指标权重的计算
• 4.2.3 白化数矩阵的确定
• 4.2.4 计算灰色评价权矩阵
• 4.2.5 综合评价计算
• 4.2.6 结果分析
• 第5章 供应链融资整体性风险评价运用的建议
• 5.1 增强供应链融资整体性风险意识
• 5.2 健全供应链融资整体性风险评价指标体系
• 5.3 建立供应链融资的信息化操作平台
• 5.4 推动风险评价队伍的建设
• 结论
• 参考文献
• 致谢