国有商业银行操作风险控制研究

论文摘要

2008年以风险控制严格而著称的法国兴业银行发生操作风险巨额损失,再次向银行业与监管当局敲响了重视操作风险的警钟。纵观国内银行业对操作风险的研究与实践仍然比较落后,而WTO已经要求我国银行业对外全面开放,这对我国银行业将提出更高的操作风险控制要求。国有银行在我国银行业有着重要的地位,对我国国民经济有着举足轻重的作用,因此对国有银行操作风险控制的研究在当今现实情况下有着重要的意义。本文紧紧围绕“国有银行操作风险控制”这一主题,从定性和定量两方面研究剖析,提出推进和完善国有银行操作风险控制的基本思路和对策。文章首先对国有银行操作风险控制的背景和意义、国内外研究现状和不足之处进行分析和评价,从而构筑国有银行操作风险控制的起点。其次梳理商业银行操作风险控制内容,包括操作风险内涵、操作风险分类、操作风险控制理论。在此基础上,用描述性统计实证方法分析国有银行操作风险与国内其他商业银行、国外银行操作风险不同,总结了国有银行操作风险控制存在的主要问题。同时用巴塞尔协议高级计量法—损失分布法对国有银行操作风险度量,把国有银行操作风险频率和强度的图形与我国商业银行的操作风险分布进行对比分析。在充分考虑国有银行操作风险数据缺乏的局限下,利用数学中的蒙特卡罗仿真方法,模拟出大量的操作风险损失值,并对模拟损失值与实际操作风险损失值概率分布图形进行对比验证,发现能够很好模拟出国有银行操作风险的损失分布,并且估算出不同置信区间的操作风险VaR值。最后在实证分析的基础上,提出完善国有银行操作风险控制的对策与措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 研究背景与意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外商业银行操作风险控制研究回顾
• 1.2.2 国内商业银行操作风险控制研究回顾
• 1.3 研究内容与研究方法
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法与研究技术路线
• 1.4 本文创新与不足
• 第二章 商业银行操作风险控制理论
• 2.1 商业银行操作风险内涵
• 2.1.1 操作风险定义
• 2.1.2 操作风险特征
• 2.1.3 操作风险与信用风险、市场风险的区别
• 2.2 商业银行操作风险分类
• 2.3 商业银行操作风险控制理论
• 2.3.1 商业银行操作风险影响成因理论
• 2.3.2 商业银行操作风险控制主要方法
• 2.3.3 基于VaR 的操作风险控制理论
• 第三章 国有商业银行操作风险控制的现状分析
• 3.1 国有商业银行概括分析
• 3.2 国有商业银行操作风险事件分析
• 3.2.1 国有银行操作风险事件统计分析
• 3.2.2 国有银行与国内其他银行操作风险事件对比分析
• 3.2.3 国有银行与国际银行操作风险事件对比分析
• 3.3 国有商业银行操作风险控制存在的主要问题
• 3.3.1 治理结构缺陷
• 3.3.2 操作风险控制文化薄弱
• 3.3.3 内部控制制度不完善
• 3.3.4 操作风险控制技术落后单一
• 第四章 基于VaR 的国有商业银行操作风险度量
• 4.1 国有商业银行操作风险度量方法
• 4.1.1 巴塞尔协议操作风险度量方法
• 4.1.2 操作风险度量方法在国有银行适用性
• 4.2 基于 VaR 的损失分布法模型的构建
• 4.2.1 基于VaR 的损失分布法模型思路
• 4.2.2 构建模型具体步骤
• 4.3 数据来源及处理
• 4.4 国有商业银行操作风险联合概率分布函数拟合
• 4.4.1 损失频率分布拟合
• 4.4.2 损失强度分布拟合
• 4.4.3 国有银行与我国商业银行损失分布对比
• 4.5 VaR 值计量
• 4.5.1 蒙特卡罗模拟及操作
• 4.5.2 不同置信区间下VaR 值
• 4.6 小结
• 第五章 国有商业银行操作风险控制措施
• 5.1 改进治理结构
• 5.2 培育操作风险文化控制理念
• 5.3 完善内部控制制度
• 5.3.1 提高内部审计地位
• 5.3.2 建立完备的操作风险数据库
• 5.3.3 强化银行外部市场约束
• 5.4 提高操作风险控制技术水平
• 5.4.1 推广RAROC 操作风险绩效测量
• 5.4.2 改进经济资本的配置技术水平
• 结束语
• 参考文献
• 附录 实证分析数据
• 个人简历 在读期间发表的学术论文
• 致谢