基于Duffing方程的金融危机演化及控制研究

论文摘要

本文以亚洲金融危机期间的韩国金融市场的运行为例，从混沌经济学的角度对金融危机的演化阶段进行了分析，并提出了控制金融危机的建议和措施，试图弥补传统经济学在该问题研究上的缺陷。本文首先对传统经济学和混沌理论在思想、研究方法以及在金融危机方面的研究进行了比较分析。之后，提出了一种基于扩张状态观测器（ESO）的金融时间序列去噪方法，为下一步时间序列分析提供了高质量的数据保证。借助在金融领域获得广泛应用的非线性动力学模型Duffing方程，以韩国1996年-2000年的金融市场为例，首次将该方程与描述金融市场运行的指标数据相结合进行了定量研究，并从混沌经济学的角度出发，对金融市场的不同运行状态进行了实证研究。在此基础上，根据金融市场所表现出来的非线性动力学特征，通过计算机仿真实验，探讨了对处于危机状态的1997年-1998年的韩国金融市场施加不同控制措施后市场的演化趋势，并在此基础上提出了控制金融危机的措施和建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 1.1 选题的目的和意义
• 1.2 国内外研究动态
• 1.3 论文内容及结构
• 第二章 金融危机的传统经济理论研究
• 2.1 金融危机的概念
• 2.2 传统金融危机理论及模型
• 2.3 传统金融危机理论评价
• 2.4 本章小结
• 第三章 金融危机的混沌理论研究
• 3.1 复杂系统及复杂性科学
• 3.2 混沌理论
• 3.3 混沌在经济领域的应用
• 3.4 金融危机的混沌理论研究
• 3.5 本章小结
• 第四章 金融时间序列去噪方法研究
• 4.1 金融时间序列的定义
• 4.2 金融时间序列的传统去噪方法
• 4.3 基于扩张状态观测器（ESO）的金融时间序列去噪
• 4.4 结论
• 4.5 本章小结
• 第五章 实证检验
• 5.1 韩国金融危机的基本进程
• 5.2 达芬方程
• 5.3 基于达芬方程的金融危机演化阶段分析
• 5.4 金融危机控制的政策分析及建议
• 5.5 本章小结
• 第六章 结束语
• 6.1 主要创新点
• 6.2 主要结论
• 6.3 研究展望
• 参考文献
• 攻读学位期间的研究成果
• 致谢