我国上市商业银行可持续发展研究

论文摘要

截止2011年6月末，我国商业银行业发展形势良好，表现出强烈的发展势头，广义货币（M2）余额78.08万亿元，同比增长15.9%，狭义货币（M1）余额27.47万亿元，同比增长13.1%；同时，商业银行资本充足率、拨备覆盖率大幅提高；银行业公司治理和风险管理明显改善；多层次金融体系得到完善。但2007年美国次债危机引发的全球金融海啸，不仅导致“百年老店”雷曼兄弟轰然倒下，美国的各大投行被并购重组，也给我国商业银行发展带来了强烈的负外部性影响，警示我国商业银行要居安思危、寻求可持续发展之路。本文通过对可持续发展理论及其由此产生的金融可持续发展理论的分析，综合已有的研究成果，提出全新的商业银行可持续发展的定义即商业银行自身不依靠外界援助的情况下，其面临的风险水平低而盈利能力强。在对影响商业银行可持续发展两大制约因素即盈利能力与风险水平详细分析的基础上，依据一定的指标选取原则，结合层次分析法、方差理论等赋权理论，构造了商业银行可持续发展指数。运用该指数对16家上市商业银行2008年-2010年的可持续发展状况进行综合分析，发现国有大型商业银行可持续发展状况最好，股份制商业银行次之，城市商业银行最差。进一步分析发现制约上市商业银行可持续发展的症结在于成本费用管理不力，金融创新服务不足，风险管理水平不强。提出促进上市商业银行可持续发展，应加强成本费用管理，积极创新金融服务，提高风险管理水平。本文共由五章组成。第一章，绪论。介绍本文的选题背景及研究目的与意义、文献综述、文章结构、研究方法及本文创新与不足。第二章，商业银行可持续发展的理论分析。详细分析了可持续发展理论及金融可持续发展理论，借鉴微型金融可持续发展相关理论，分析了商业银行可持续发展的内涵并对影响其可持续发展的两大因素进行了详细分析。第三章，上市商业银行可持续发展指数构建。结合商业银行盈利能力及风险理论、遵循一定的原则、采用层次分析法及方差理论确定指标权重，构建了商业银行可持续发展指数。第四章，上市商业银行可持续发展综合评价。利用2008-2010年的样本数据，综合分析了16家上市商业银行的可持续发展现状及其发展趋势，并挖掘出制约上市商业银行可持续发展的根源。第五章，促进上市商业银行可持续发展的对策。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 商业银行可持续发展国内外研究现状
• 1.2.1 商业银行可持续发展国外研究现状
• 1.2.2 商业银行可持续发展国内研究现状
• 1.2.3 商业银行可持续发展国内外研究现状述评
• 1.3 本文框架结构及研究方法
• 1.3.1 本文框架结构
• 1.3.2 本文研究方法
• 1.4 本文的创新及不足
• 1.4.1 本文的创新
• 1.4.2 本文的不足
• 第2章 商业银行可持续发展的理论分析
• 2.1 可持续发展理论分析
• 2.1.1 可持续发展理论的提出
• 2.1.2 可持续发展理论的基本内容
• 2.1.3 金融可持续发展理论分析
• 2.2 商业银行可持续发展的内涵分析
• 2.3 商业银行可持续发展的两要素分析
• 2.3.1 商业银行可持续发展的盈利能力分析
• 2.3.2 商业银行可持续发展的风险水平分析
• 第3章 上市商业银行可持续发展指数构建
• 3.1 上市商业银行可持续发展指标体系构建的原则
• 3.2 上市商业银行可持续发展指标体系框架及说明
• 3.2.1 上市商业银行盈利能力指标
• 3.2.2 上市商业银行风险水平指标
• 3.3 上市商业银行可持续发展指数（BISDA）的计算
• 3.3.1 层次分析法原理
• 3.3.2 样本选择与数据处理
• 3.3.3 指标权重的确定及计算
• 第4章 上市商业银行可持续发展综合评价
• 4.1 上市商业银行可持续发展总体分析
• 4.1.1 可持续发展指数的评价结果
• 4.1.2 可持续发展指数评价的重要结论
• 4.2 上市商业银行可持续发展水平不均衡：两要素分析
• 4.2.1 上市商业银行盈利能力分析
• 4.2.2 上市商业银行风险水平分析
• 4.3 制约上市商业银行可持续发展的症结剖析
• 4.3.1 成本费用管理不力
• 4.3.2 金融服务创新不足
• 4.3.3 风险管理水平不强
• 第5章 促进上市商业银行可持续发展的对策
• 5.1 加强成本费用管理
• 5.1.1 降低资金来源成本
• 5.1.2 实施全程成本管理
• 5.1.3 逐步实现组织结构扁平化
• 5.2 积极创新金融服务
• 5.2.1 转变经营观念
• 5.2.2 发展中间业务
• 5.2.3 创新金融产品
• 5.3 提高风险管理水平
• 5.3.1 改进流动性风险管理
• 5.3.2 优化市场风险管理
• 5.3.3 加强信用风险管理
• 5.3.4 完善操作风险管理
• 结论
• 参考文献
• 附录 A 标准化数据
• 附录 B 商业银行风险水平测评问卷调查表
• 附录 C 风险水平各项目层判断矩阵
• 附录 D 盈利能力各指标标准差
• 致谢