大型银行信用风险管理存在的问题及对策

论文摘要

目前,面对来自内外部的竞争,现阶段我国大型银行正处于内外交困的时期,而其中信用风险仍是我国大型银行所面临的最大风险。因此,如何有效防范信用风险是现阶段我国大型银行面临的重大课题。基于此,本文采用调查、比较分析及案例分析相结合的研究方法,对大型银行面临的信用风险进行了研究:首先,结合金融风险管理的前沿理论,在VaR方法的基础上,提出了CFaR测量方法。另外,还对CFaR测量方法计算过程的“方差协方差法”和“蒙特卡罗模拟法”进行了对比分析,阐述了各自的优缺点。其次,论述了美国、日本的信用风险管理发展情况,分析了各自管理模式的形成背景、特点和发展经验。并对上述两国的信用风险管理模式进行了总结和比较,归纳了典型的信用风险管理模式,总结出其中最具借鉴价值的经验。第三,阐述了现阶段我国大型银行的信用风险状况,分析大型银行信用风险形成的主要因素:银行因素、制度因素、产业结构调整因素、政府因素,并讨论了目前大型银行信用风险管理中存在的问题。第四,针对我国大型银行信用风险管理中存在的不足,提出了完善我国大型银行信用风险管理的建议:一方面,加强我国大型银行的内部管理;另一方面,改善我国大型银行信用风险管理的外部环境。最后,以某大型银行重庆分行的贷款案例,对大型银行信用风险管理中存在的问题进行了具体分析,并提出相应的建设性建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 选题的背景、意义与目的
• 1.2 国内外文献综述
• 1.2.1 国外研究
• 1.2.2 国内研究
• 1.3 研究的思路与研究方法
• 1.4 本文研究的主要内容
• 2 大型银行信用风险的CFAR 度量
• 2.1 信用风险测量技术
• 2.2 我国银行信用风险度量的应用分析
• 2.2.1 “一逾两呆”方法
• 2.2.2 贷款的五级分类方法
• 2.3 CFAR 方法
• 2.3.1 CFaR 方法的产生
• 2.3.2 VaR 与CFaR 的比较
• 2.3.3 CFaR 度量风险的方法
• 2.4 本章小结
• 3 国际大银行的信用风险管理比较
• 3.1 美国银行业的信用风险管理
• 3.1.1 美国商业银行信用风险管理模式
• 3.1.2 美国银行业信用风险监管的特点
• 3.1.3 美国的信用评级机构
• 3.2 日本银行业的信用风险管理
• 3.2.1 日本银行业信用风险现状
• 3.2.2 日本信用风险的主要影响因素
• 3.2.3 日本银行业对信用风险的监管
• 3.2.4 日本银行业不良资产处置的政策与措施
• 3.3 国际银行信用风险管理模式比较
• 3.4 本章小结
• 4 大型银行信用风险管理中的问题分析
• 4.1 现阶段我国大型银行的信用风险状况
• 4.2 大型银行信用风险的成因分析
• 4.2.1 众多观点
• 4.2.2 信用风险的形成因素分析
• 4.3 现阶段大型银行信用风险管理存在的问题
• 4.4 本章小结
• 5 完善我国大型银行信用风险管理的建议
• 5.1 加强我国大型银行的内部管理
• 5.1.1 风险管理内部控制建设
• 5.1.2 引进或创立适合我国国情的风险管理模型
• 5.1.3 IRB 和VaR、CFaR 基础数据库建设
• 5.1.4 积极培养信用风险管理专家队伍
• 5.1.5 加强风险管理文化建设
• 5.2 改善我国大型银行信用风险管理的外部环境
• 5.3 案例分析
• 5.3.1 基本情况
• 5.3.2 问题的原因分析
• 5.3.3 启示与措施建议
• 5.4 本章小结
• 6 结论
• 6.1 全文总结
• 6.2 研究展望
• 致谢
• 参考文献