我国商业银行汇率风险管理研究

论文摘要

20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃以来剧烈的汇率波动,让人们深切的感受到了汇率风险的破坏性,汇率风险已经成为商业银行经营活动中常见的金融风险。为此西方商业银行的理论和实务工作者进行了大量的研究,设计和使用了多种汇率风险模型和金融工具,以避免银行的经营收益或市场价值遭受损失。现今,汇率风险管理已经成为西方商业银行日常经营管理的重要内容。我国自1994年以来实行的是以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率。2005年7月21日,我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在汇率市场化条件下,汇率水平会表现出较大的多变性和不确定性,这种不确定性主要表现在商业银行面临的汇率风险日益凸现和如何加强商业银行汇率风险管理两个方面。但由于我国长期以来实行汇率管制,商业银行汇率风险管理意识淡薄,缺乏相应的汇率风险管理的手段和工具。因此,对于汇率风险的研究,在我国已经不再是前瞻性的课题,而是有着重要的现实意义。本文围绕商业银行汇率风险管理的主题,尝试对汇率风险形成机制和表现进行系统的分析。在借鉴国际上先进商业银行的汇率风险管理经验和技术的基础上,分析了汇率形成机制改革对我国商业银行风险管理的影响,探讨我国商业银行汇率风险管理机制的构建问题。总之,汇率风险管理是一个系统工程,它需要中国商业银行适应于我国汇率市场化进程。只有借鉴吸收西方商业银行汇率管理技术,并结合本国经济特点不断探索研究、大胆尝试实践,才能建立起符合市场经济体制要求的具有科学性、先进性和适用性的汇率风险管理机制。

论文目录

• 中文摘要
• Abstract
• 1 引言
• 1.1 研究的问题及背景
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外文献综述
• 1.2.2 我国研究综述
• 1.2.3 本文结构、研究方法和创新之处
• 2 商业银行汇率风险管理概述
• 2.1 汇率风险的定义、分类
• 2.2 汇率风险的形成和具体表现
• 2.2.1 商业银行汇率风险中的系统风险
• 2.2.2 制度缺失与商业银行汇率风险
• 2.2.3 信息不对称与商业银行汇率风险
• 2.3 汇率风险管理技术在国际上的运用和发展
• 2.3.1 对汇率风险敞口的管理
• 2.3.2 对外汇持有期限的管理
• 2.3.3 对汇率波动幅度的管理
• 2.3.4 VaR风险管理法
• 3 我国商业银行汇率风险管理现状与问题分析
• 3.1 汇率形成机制改革原因及发展趋势
• 3.2 汇率形成机制对商业银行汇率风险管理的影响
• 3.3 我国商业银行汇率风险管理的现状
• 3.4 我国商业银行汇率风险管理存在的问题
• 3.4.1 对汇率风险的认识与管理理念有待加强
• 3.4.2 汇率风险管理的政策和程序还有待完善
• 3.4.3 汇率风险的识别、计量监测、控制能力有待提高
• 3.4.4 汇率风险管理的内控体系有待加强
• 3.4.5 风险管理手段初级
• 4 完善我国商业银行的汇率风险防范机制
• 4.1 我国商业银行汇率风险的防范
• 4.1.1 加强商业银行汇率风险敞口管理
• 4.1.2 加强商业银行汇率波动管理
• 4.2 进一步加强对各项业务的风险管理和风险控制
• 4.2.1 加大对信贷业务的重视程度
• 4.2.2 大力提升外汇资金业务的风险管理能力、产品创新能力、市场营销能力和交易盈利能力
• 4.2.3 处理好国际业务的发展与风险关系
• 4.2.4 加快金融衍生产品创新的步伐，降低外币资产的汇率风险
• 4.2.5 各银行要加强对外汇业务和外汇风险的内部审计
• 4.2.6 重视引进和培养外汇业务和外汇风险管理领域的专才
• 4.3 商业银行汇率风险管理体系的构建
• 4.3.1 建立高效的汇率风险管理组织框架
• 4.3.2 制定正确的汇率风险管理程序
• 4.3.3 提高商业银行汇率风险管理水平的建议
• 5 结论
• 参考文献
• 致谢
• 在学期间发表的学术论文及研究成果
• 详细摘要