本文主要研究内容
作者杨亮,谭乔予,班春生（2019）在《金融创新下风险度量工具的性质、优化及风险管理的应用——基于GlueVaR的研究》一文中研究指出：风险的度量与识别是金融市场中风险管理的核心,常见风险测量工具仍然集中在VaR、TVaR等方法,但该类方法本身存在诸多局限性。GlueVaR的提出弥补了上述不足,被广泛应用于经济、金融和保险等领域。作为一种风险度量工具,相比于传统的VaR与TVaR测量方法,GlueVaR在全面捕捉风险信息的同时,可以根据不同风险态度进行扭曲函数参数的调整,具有更好的灵活性。本文利用GlueVaR线性组合权重,结合线性规划方法,考虑投资者对风险的偏好程度,给出了GlueVaR满足次可加性和尾部次可加性时参数的变化范围,明确了GlueVaR的适用范围,为GlueVaR广泛应用于金融市场奠定理论基础。实证结果表明,风险的度量与识别,进一步深化了对金融市场中各类风险的认知;同时,风险的细化,对于完善我国金融市场风险评估体系,促进金融行业的健康发展,具有重要的理论与现实意义。
Abstract
feng xian de du liang yu shi bie shi jin rong shi chang zhong feng xian guan li de he xin ,chang jian feng xian ce liang gong ju reng ran ji zhong zai VaR、TVaRdeng fang fa ,dan gai lei fang fa ben shen cun zai zhu duo ju xian xing 。GlueVaRde di chu mi bu le shang shu bu zu ,bei an fan ying yong yu jing ji 、jin rong he bao xian deng ling yu 。zuo wei yi chong feng xian du liang gong ju ,xiang bi yu chuan tong de VaRyu TVaRce liang fang fa ,GlueVaRzai quan mian bu zhuo feng xian xin xi de tong shi ,ke yi gen ju bu tong feng xian tai du jin hang niu qu han shu can shu de diao zheng ,ju you geng hao de ling huo xing 。ben wen li yong GlueVaRxian xing zu ge quan chong ,jie ge xian xing gui hua fang fa ,kao lv tou zi zhe dui feng xian de pian hao cheng du ,gei chu le GlueVaRman zu ci ke jia xing he wei bu ci ke jia xing shi can shu de bian hua fan wei ,ming que le GlueVaRde kuo yong fan wei ,wei GlueVaRan fan ying yong yu jin rong shi chang dian ding li lun ji chu 。shi zheng jie guo biao ming ,feng xian de du liang yu shi bie ,jin yi bu shen hua le dui jin rong shi chang zhong ge lei feng xian de ren zhi ;tong shi ,feng xian de xi hua ,dui yu wan shan wo guo jin rong shi chang feng xian ping gu ti ji ,cu jin jin rong hang ye de jian kang fa zhan ,ju you chong yao de li lun yu xian shi yi yi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自经济学家的杨亮,谭乔予,班春生，发表于刊物经济学家2019年10期论文，是一篇关于风险管理论文,扭曲函数论文,次可加性论文,尾部次可加性论文,经济学家2019年10期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自经济学家2019年10期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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