存款保险制度收费定价研究

论文摘要

存款保险制度,是市场经济条件下金融领域的一项重要的基础性制度安排。银行等存款类金融机构按照规定标准参加存款保险和缴纳保费,当某金融机构倒闭破产时,由存款保险机构按规定的标准及时向存款人予以赔付并依法参与或组织清算。这项制度的核心在于通过建立市场化的风险补偿机制,合理分摊因金融机构倒闭而产生的财务损失。收费定价作为存款保险制度设计过程中的重要内容,事关存款保险制度是否合理和公平,特别对于我国的存款保险制度的即将出台显得更为重要。存款保险制度的建立,有助于提高公众对金融机构的信心、形成有效的市场退出机制、减轻政府负担、降低金融风险、维护金融安全等。在我国存款保险制度即将出台之际,其法律制度有效的执行必然需要诸多准确的量化标准为基础。本论文借鉴国外存款保险制度经验,针对存款保险基金本身的管理和运作特点,综合运用系统工程、复杂系统建模、倒向随机微分方程的方法,以保护中小存款人的存款安全为目标,将存款保险基金的融资和赔付作为一个完整而有效的系统,建立了基于倒向随机微分方程的系统模型,并且在考虑有风险资产和无风险资产两种情景下对收费定价进行一定的定量分析。在理论模型的基础上,采样大量的现实数据并进行了具体的算例分析,首先对赔付目标、管理运作和收费标准进行系统设计,然后按照各样本投保存款机构的投保额和计算出的为达到充分保护存款人的利益理应收取的保费,并进行合理的分摊,从而分别得到单一费率和按风险级别划分的差别费率。同时,也对我国即将出台的存款保险制度提出了一定的政策建议和参考。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究目的和意义
• 1.3 研究思路和方法
• 1.4 研究内容
• 1.5 小结
• 第二章 文献综述
• 2.1 建立存款保险制度的法律制度基础
• 2.2 存款保险制度的融资模式
• 2.2.1 存款保险制度融资来源
• 2.2.2 存款保险制度融资模式
• 2.2.3 存款保险机构和监管机构间的关系
• 2.2.4 显性和隐性存款保险制度
• 2.3 存款保险的保护范围和保护对象
• 2.3.1 存款保险对象的确定
• 2.3.2 存款保险范围及其方式的确定
• 2.3.3 存款保险赔付标准
• 2.4 存款保险基金的管理运作
• 2.5 存款保险的定价
• 2.5.1 存款保险费率的设定
• 2.5.2 期权定价模型
• 2.5.3 期望损失定价模型
• 2.6 小结
• 第三章 相关理论基础
• 3.1 银行监管理论
• 3.1.1 传统的银行监管理论
• 3.1.2 银行监管有效性理论
• 3.2 存款保险定价系统的数学基础——倒向随机微分方程
• 3.2.1 倒向随机微分方程在国内外的研究和进展
• 3.2.2 倒向随机微分方程的应用
• 3.3 小结
• 第四章 基于倒向随机微分方程的系统模型
• 4.1 倒向随机微分方程
• 4.2 系统模型的建立
• 4.2.1 模型说明
• 4.2.2 不考虑投资于风险类资产的模型
• 4.2.3 考虑投资于风险类资产的模型
• 4.2.4 包括风险类资产的模型的适应解
• 4.3 小结
• 第五章 算例分析
• 5.1 算例分析设计
• 5.1.1 赔付目标的设计
• 5.1.2 管理运作的设计
• 5.1.3 收费标准的设计
• 5.2 样本
• 5.2.1 投保存款机构的数据选取
• 5.2.2 无风险收益率的确定
• 5.2.3 风险收益率和风险波动率的确定
• 5.2.4 其他一些说明
• 5.3 赔付目标设定
• 5.4 存款保险管理运作分析
• 5.5 收费定价分析
• 5.5.1 单一费率分析
• 5.5.2 差别费率分析
• 5.6 政策建议
• 5.6.1 扩大存款保险基金投资范围提高资金的运作效率
• 5.6.2 慎重选择收费标准
• 5.6.3 加快建立我国存款保险的法律体系
• 5.7 小结
• 第六章 总结与展望
• 6.1 创新点总结
• 6.2 展望
• 参考文献
• 发表论文和科研情况说明
• 致谢
• 附录