本文主要研究内容
作者谢娟,马敬桂（2019）在《基于ARCH类模型和H-P滤波法的粮食价格波动性研究》一文中研究指出：文章以1997—2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。
Abstract
wen zhang yi 1997—2017nian guo nei de yu mi 、xiao mai 、dao gu he da dou jia ge de yue du shu ju wei yi ju ,yun yong ARCHlei mo xing he HPlv bo fa yan jiu wo guo liang shi jia ge bo dong te zheng 。jie guo biao ming :4chong liang shi jia ge ju you xian zhe de ji ju xing he fei dui chen xing ,shi chang zhong de xin xi dui bu tong de liang shi jia ge hui dai lai bu tong de chong ji xiao guo ;wo guo liang shi jia ge zai zong ti shang biao xian chu dou sheng huan jiang 、shen du kuo zhang de zhou ji xing te zheng 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自统计与决策的谢娟,马敬桂，发表于刊物统计与决策2019年13期论文，是一篇关于粮食价格论文,模型论文,滤波法论文,波动周期论文,统计与决策2019年13期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自统计与决策2019年13期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：粮食价格论文; 模型论文; 滤波法论文; 波动周期论文; 统计与决策2019年13期论文;