我国商业银行效率的实证研究

论文摘要

效率问题是经济学研究的核心问题,也是商业银行在经营管理中追求的目标。银行的效率反映着银行的经营绩效和竞争能力,决定着银行业的发展。随着全球金融业管制的放松、金融业的并购浪潮以及对金融机构效率本身重要性的认识,金融机构效率问题已成为全球金融理论界、金融机构经营管理者以及监管当局共同关注的课题。随着我国WTO保护期的结束、利率市场化的推进,国内商业银行的竞争将更为激烈,效率高低将是各家银行在激烈的竞争环境中生存和发展的关键。同时,在我国目前以间接融资为主的金融体系中,商业银行发挥着举足轻重的作用。由此可见,商业银行的效率问题已构成了中国金融的关键问题,研究我国商业银行效率及其影响因素具有一定的理论意义和现实意义。本文在对银行效率一般理论分析的基础上,采用实证分析与规范分析相结合,定量分析与定性分析相结合,对我国商业银行效率进行系统研究。首先在回顾国内外关于银行效率研究成果的基础上,介绍了研究银行效率的常用方法即数据包络分析方法（DEA）,然后以四家国有商业银行和九家股份制商业银行作为研究样本,选用劳动力和各项支出作为投入,以存款和税前利润作为产出,运用DEA（数据包络分析）方法计算出这13家商业银行2001-2005年的纯技术效率和规模效率以及规模报酬区间,并分析原因。再次,运用Tobit回归模型对我国商业银行效率影响因素作回归分析得出:（1）商业银行的效率与盈利能力、多元化的产权结构在95%置信水平上呈显著正相关（2）与资源配置能力、营业费用与营业收入之比以及中间业务收入比例呈显著的负相关关系。（3）商业银行效率与资产质量、资产的规模之间的相关关系不十分显著。最后,基于以上模型结果和实证分析,针对我国目前商业银行的问题,对我国的商业银行今后的改革提出了相关政策建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章:引言
• 1.1 问题的提出及本文的研究意义
• 1.2 本文的研究框架
• 第2章 商业银行效率问题研究综述
• 2.1 商业银行效率内涵
• 2.1.1 商业银行效率经济学定义
• 2.1.2 Farrell的前沿效率
• 2.2 国外银行效率问题研究现状
• 2.2.1 规模效率理论
• 2.2.2 范围效率理论
• 2.2.3 X效率理论
• 2.3 国内研究现状
• 第3章 商业银行效率的测度与方法
• 3.1 测度商业银行效率的方法:前沿分析法
• 3.2 本文研究银行业效率的方法选择
• 3.3 DEA模型介绍
• 3.4 本文使用的DEA模型
• 3.4.1 规模报酬不变模型（CRS）及技术效率的经济含义
• 3.4.2 规模报酬可变模型（VRS）与规模效率的测算方法
• 3.4.3 规模无效时判定规模报酬区域的NIRS模型
• 3.5 研究对象及DEA投入产出变量的选取
• 3.5.1 研究对象
• 3.5.2 DEA模型导向方法的选择
• 3.5.3 投入与产出变量的选取
• 3.5.4 模型应用
• 3.6 实证结果分析
• 3.6.1 我国商业银行总体效率分析
• 3.6.2 国有商业银行效率分析
• 3.6.3 股份制商业银行效率分析
• 第4章 我国商业银行效率影响因素的回归分析
• 4.1 模型与假设
• 4.2 回归结果分析
• 第5章 总结及建议
• 参考文献
• 致谢
• 学位论文评阅及答辩情况表