我国城市商业银行效率及其持续性研究

论文摘要

经过十多年的发展,以城市信用社为前身的城市商业银行,已成为我国银行业发展的第三支力量,是我国金融体制深化改革的产物。但是,随着我国日益推进的银行业改革开放和日趋激烈的银行业竞争,城市商业银行面临着提高综合竞争力以获得可持续发展的关键问题。商业银行的效率是指银行在既定投入下实现利润最大化的程度或是既定产出情况下实现成本最小化的有效程度,是最具综合性的银行绩效评价指标,反映了银行的综合竞争力。而商业银行的效率持续性则是指商业银行过去效率和商业银行未来效率之间的一种相关程度,即银行当前的效率对未来效率的某种揭示作用。因此,本文对城市商业银行的研究不能只关注效率,同时也要关注城市商业银行效率的持续性,以便开发出关于城市商业银行效率的更多有价值信息,用来指导银行日后的管理实践。基于此,本文运用三阶段DEA模型和Malmquist指数方法,对我国城市商业银行的经营效率及其效率持续性进行了实证分析。本文首先对商业银行的一般性质、城市商业银行相对于一般商业银行的特殊性质及银行效率的内涵进行了阐述。然后,利用2006-2009年城市商业银行、国有银行和全国性股份制上市银行的数据,应用三阶段DEA模型将城市商业银行的效率值与其它两类银行的效率值进行对比,并对城市商业银行自身的效率情况进行了深入研究,分析了我国城市商业银行在改革进程中的效率变化情况以及所存在的问题。之后,运用Malmquist指数方法分析了我国城市商业银行经营效率的动态变化趋势,评价了城市商业银行的动态效率,并进一步剖析了“前沿面移动效应”和“追赶效应”对效率变化的影响,在此基础上阐述了城市商业银行效率的改善方向。最后,在上述实证分析的基础上,结合我国城市商业银行的实际发展情况提出了有针对性的改善效率的建议,对于提高我国城市商业银行综合竞争力和提升经营效率具有参考价值。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 问题提出
• 1.3 研究意义
• 1.4 国内外研究综述
• 1.4.1 国外研究综述
• 1.4.2 国内研究综述
• 1.5 本文的主要内容
• 第2章 商业银行效率及其持续性评价方法
• 2.1 商业银行效率的相关概念
• 2.1.1 商业银行的性质
• 2.1.2 商业银行效率的内涵及分类
• 2.2 商业银行效率的评价方法
• 2.2.1 参数估计法
• 2.2.2 非参数估计法
• 2.2.3 参数法与非参数估计法的比较
• 2.2.4 三阶段DEA模型
• 2.2.5 超效率DEA模型
• 2.3 商业银行效率持续性评价方法
• 2.3.1 Malmquist指数的定义
• 2.3.2 Malmquist指数的分解
• 2.3.3 Malmquist指数的几何意义
• 2.3.4 Malmquist指数的DEA测算
• 第3章 我国城市商业银行效率的实证研究
• 3.1 我国城市商业银行的发展概况
• 3.2 变量选取与数据来源
• 3.2.1 样本的选择
• 3.2.2 投入产出变量的选择
• 3.2.3 环境变量的选取
• 3.2.4 投入产出变量的描述性统计
• 3.3 三阶段DEA模型实证结果分析
• 3.3.1 实证结果
• 3.3.2 比较分析
• 3.3.3 关于城市商业银行的规模经济
• 3.3.4 城市商业银行效率排名
• 3.4 本章小结
• 第4章 我国城市商业银行效率持续性的实证研究
• 4.1 MALMQUIST指数的实证结果
• 4.2 动态MALMQUIST指数变化分析
• 4.3 本章小结
• 第5章 提高我国城市商业银行效率和效率持续性的建议
• 5.1 建立反周期的城市商业银行的预警体系
• 5.2 矫正地方政府的角色
• 5.3 完善法人治理结构,提高制度效率
• 5.4 加强风险管理,降低不良贷款率
• 5.5 依靠人才创造发展现实动力
• 第6章 结束语
• 6.1 本文的主要结论
• 6.2 本文的不足之处
• 参考文献
• 附录A
• 附录B
• 致谢