基于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究

论文摘要

最近发生的波及全球的美国次贷危机让人们开始对流动性风险及其管理加强关注。随着国际金融市场的逐步开放,以及我国商业银行业务规模的扩大,商业银行正面临着日益严重的流动性风险威胁。近年来,我国银行业监督管理委员会逐渐将商业银行流动性风险管理提上正式议事日程,颁布了一系列政策性文件。对商业流动性风险的有效管理不仅仅是银行业界亟待解决的问题,也是学术界必须加以研究的重要问题。而压力测试在金融风险管理领域的应用,是流动性风险管理的一个合理研究方向。文章在流动性风险管理日益重要的背景下,基于压力测试进行了商业银行流动性风险管理研究。文章的重点是,将压力测试与银行流动性风险管理过程相结合,并详细分析流动性风险管理压力测试的执行步骤。本文基于压力测试的理论和操作步骤,针对某一特定银行(B银行)的流动性风险管理进行具体的应用研究,使压力测试的执行更易于理解。在应用过程中,文章基于B银行的历史数据,建立压力模型,进行情景冲击,观察银行在压力冲击下的流动性风险状况,找出其风险薄弱点并采取应对措施。在对商业银行流动性风险管理建模以及进行压力测试的基础上,文章还分析了压力测试在我国商业银行流动性风险管理中应用的局限性,在最后根据本文的研究对流动性风险管理及其压力测试给出了相关对策建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究意义
• 1.3 国内外研究成果
• 1.3.1 国外研究综述
• 1.3.2 国内研究综述
• 1.4 相关概念的界定
• 1.4.1 对商业银行流动性风险的界定
• 1.4.2 对商业银行流动性风险管理的界定
• 1.5 论文的框架及内容
• 1.6 研究方法
• 1.7 论文的创新之处
• 2 商业银行流动性风险管理及压力测试概述
• 2.1 商业银行流动性风险管理概述
• 2.1.1 流动性风险的表现形式
• 2.1.2 商业银行流动性风险管理的目标及原则
• 2.1.3 商业银行流动性风险管理理论概述
• 2.1.4 商业银行流动性风险管理一般流程
• 2.1.5 流动性风险管理方法
• 2.2 压力测试概述
• 2.2.1 压力测试的概念
• 2.2.2 对流动性风险进行压力测试的重要性
• 2.2.3 对流动性风险进行压力测试的可行性
• 2.2.4 压力测试在国内外的应用
• 2.2.5 使用压力测试的原则
• 2.2.6 步骤
• 3 商业银行流动性风险的识别及压力情景的设计
• 3.1 流动性风险的成因及风险因子的确定
• 3.1.1 我国商业银行流动性风险的主要成因
• 3.1.2 确定流动性风险因子
• 3.2 流动性风险压力情景的设计
• 3.2.1 时间跨度
• 3.2.2 情景构造方法
• 4 基于压力测试的银行流动性风险评估与风险决策
• 4.1 流动性风险评估的压力测试方法选择
• 4.1.1 确定基本模型
• 4.1.2 敏感度分析
• 4.1.3 情景分析
• 4.2 基于压力测试的流动性风险决策
• 4.3 流动性风险压力测试报告
• 4.4 流动性风险压力测试执行频次
• 5 B银行基于压力测试的流动性风险管理应用研究
• 5.1 流动性风险因子的选择
• 5.2 情景设计
• 5.3 选择压力测试方法
• 5.3.1 基本模型的建立
• 5.3.2 敏感度分析
• 5.3.3 情景分析
• 5.4 风险决策
• 5.5 风险报告
• 6 压力测试在银行流动性风险管理中的局限与建议
• 6.1 商业银行流动性风险压力测试的局限性
• 6.2 对银行流动性风险管理及其压力测试的建议
• 6.2.1 关于我国商业银行流动性风险管理的建议
• 6.2.2 关于我国商业银行流动性风险压力测试的建议
• 7 结论与展望
• 7.1 结论
• 7.2 论文的不足与展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录A
• 附录B