论文摘要
我国银行业现在大体存在着4大国有商业银行、13家股份制商业银行和123家城市商业银行这样的市场结构,根据结构行为绩效原理,这种市场结构必然会影响各个银行的行为,所以各个银行的流动性以及资本充足率存在大小不一的差异,同时银行贷款渠道是我国货币政策传导的一个主要渠道,而资产规模差异以及这些行为差异衡量的银行业结构是否会通过银行贷款渠道影响货币政策有效性,这值得我们深入研究。本文根据银行的可贷资金等于存款,并且只受货币政策利率r的影响建立基本方程式,在就银行贷款的供给等于银行贷款的需求,银行贷款的供给又受到银行资产规模、流动性和资本充足率的影响最终建立本文的理论模型。在计量方法上本文采取广义矩阵(GMM)估计方法对面板数据进行动态处理,即在自变量中加入应变量的滞后项,使计量结果更符合实际。实证结果表明在银行贷款渠道中面对紧缩性货币政策,资产规模大的银行抵御贷款下降的能力较资产规模小的银行强;流动性高的银行抵御贷款下降的能力较流动性低的银行强;资本充足率高的银行抵御贷款下降的能力较资本充足率低的银行强,进一步研究表明资产规模大和流动性高的银行抵御短期贷款下降强于抵御长期贷款下降的这种能力较资产规模小和流动性低的银行更强,而资本充足率这个银行属性并没有得到有效的验证,从实证分析结果中可以得出银行业结构影响货币政策有效性。
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摘要Abstract第1章 绪论1.1 研究的背景1.2 研究目的及意义1.2.1 理论意义1.2.2 现实意义1.3 国内外研究现状及评价1.3.1 国外研究现状1.3.2 国内研究现状1.3.3 国内外研究现状评价1.4 研究内容及框架1.4.1 本文研究内容1.4.2 本文创新之处1.4.3 本文研究框架第2章 中国银行业结构与货币政策传导机制2.1 中国银行业结构2.2 货币政策传导机制2.2.1 货币传导机制2.2.2 信贷传导机制2.2.3 中国货币政策传导机制分析2.3 市场结构影响货币政策有效性分析2.4 本章小结第3章 假说与模型的设计3.1 假说的提出3.2 变量及变量解释3.2.1 因变量3.2.2 自变量3.2.3 控制变量3.3 模型的设计3.4 本章小结第4章 实证分析与讨论4.1 样本选择及数据来源4.2 样本的描述性统计分析4.2.1 总体样本描述性统计分析4.2.2 时间序列分组的描述性统计分析4.2.3 横截面分组的描述性统计分析4.3 实证结果及分析4.3.1 资产规模与银行贷款的实证分析4.3.2 流动性比率与银行贷款的实证分析4.3.3 资本充足率与银行贷款的实证分析4.3.4 银行属性与短期和中长期贷款实证分析4.4 本章小结结论参考文献附录致谢
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标签:银行业结构论文; 货币政策有效性论文; 动态面板论文;