本文主要研究内容
作者徐湘（2019）在《可做空的Tsallis广义熵投资决策模型》一文中研究指出：文章基于Minimum-Torsion Bets方法,提出了一个可做空的Tsallis广义熵投资决策模型,该模型在考虑投资者风险偏好的基础上,解除了原始模型无法做空的限制,并且Minimum-Torsion Bets方法可以降低资产间的相关性,有助于降低组合风险。选取了8只A股股票进行实证分析,并与均值-方差模型进行对比,结果表明改进后的可做空Tsallis广义熵模型确实能更有效地降低投资风险,体现了模型在实际应用中的优势。
Abstract
wen zhang ji yu Minimum-Torsion Betsfang fa ,di chu le yi ge ke zuo kong de Tsallisan yi shang tou zi jue ce mo xing ,gai mo xing zai kao lv tou zi zhe feng xian pian hao de ji chu shang ,jie chu le yuan shi mo xing mo fa zuo kong de xian zhi ,bing ju Minimum-Torsion Betsfang fa ke yi jiang di zi chan jian de xiang guan xing ,you zhu yu jiang di zu ge feng xian 。shua qu le 8zhi Agu gu piao jin hang shi zheng fen xi ,bing yu jun zhi -fang cha mo xing jin hang dui bi ,jie guo biao ming gai jin hou de ke zuo kong Tsallisan yi shang mo xing que shi neng geng you xiao de jiang di tou zi feng xian ,ti xian le mo xing zai shi ji ying yong zhong de you shi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自统计与决策的徐湘，发表于刊物统计与决策2019年17期论文，是一篇关于做空论文,广义熵论文,投资组合论文,统计与决策2019年17期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自统计与决策2019年17期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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