中国金融集团绩效与风险研究

论文摘要

金融业混业经营是全球的趋势,其表现之一是金融集团在全球方兴未艾的发展,美国《1999年金融现代化法》的通过充分肯定和支持了这一混业模式,并激起新一轮金融企业的集团化浪潮。1995年《中华人民共和国商业银行法》颁布实施,我国明确了金融业的分业经营。由于历史原因、法律不严以及逐渐放松管制,我国又有部分银行、证券、保险业之间的合作和交叉,并已存在相当规模的金融集团。在我国混业经营这一必然趋势下,集团式混业是我国的现实选择。但是,金融集团的发展又会带来很多特殊的风险和问题,如何认识这些风险,又如何分析研究金融集团绩效,是中国目前函待研究和解决的问题。对于金融集团而言,风险管理与控制是十分重要的。与传统金融机构相比,金融集团因为能够进行内部交易,因此具有独特的风险传递机制。金融集团规模庞大,其业务涉及多个领域和国家,金融集团的倒闭对一国甚至全球金融体系都会产生严重的负面影响,对金融集团的风险状况进行监管,一直是各国监管当局和有关国际组织高度关注的问题。因此,了解金融集团的风险结构与风险传递机制,具有十分重要的意义和深远的影响。本文以混业经营下的中国金融集团监管绩效与风险为研究对象,对国内外金融集团的诞生、发展、组织结构方式以及相关监管理论进行了较为系统的理论探讨和实证研究,并将研究的落脚点放在中国金融集团发展现状和风险分析上,分析了中国目前的现状及对此做出的反应。金融集团的发展需要一个良好的法律环境和有效的监管体系。本文分别从金融集团的组织结构、一般风险和特殊风险、金融集团绩效以及构建金融集团全方面的风险分析和金融集团绩效研究体系等多方面对我国金融集团风险与绩效进行了进一步地阐述和分析。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 导论
• 1.1 问题的提出背景及意义
• 1.2 国内外研究现状概述
• 1.2.1 国外相关研究文献综述
• 1.2.2 国内相关研究文献综述
• 1.3 本文研究的目的和思路
• 1.4 主要创新点
• 2 金融集团概述及组织结构分析
• 2.1 金融集团概述
• 2.1.1 金融集团的定义及特征
• 2.1.2 金融集团产生的原因
• 2.1.3 金融集团的经济学分析
• 2.2 金融集团的组织结构分析
• 2.2.1 英国金融集团的组织结构:银行控股集团
• 2.2.2 美国金融集团的组织结构:金融控股公司和银行控股集团
• 2.2.3 德国金融控股的组织结构:全能银行
• 2.2.4 日本金融集团的组织结构:金融控股公司
• 2.3 国外金融集团组织实践的启示与借鉴
• 3 金融集团的风险与绩效概述
• 3.1 金融集团的一般金融风险
• 3.1.1 商业银行的一般业务风险
• 3.1.2 投资银行的一般业务风险
• 3.1.3 保险业务风险
• 3.1.4 信托业务风险
• 3.2 金融集团的特殊风险
• 3.2.1 成员机构之间的风险传递更加明显
• 3.2.2 资本重复计算风险
• 3.2.3 财务和治理结构透明度降低，减少了市场约束
• 3.2.4 金融集团的利益冲突问题
• 3.3 金融集团的风险与绩效
• 4 中国金融集团发展现状及风险分析
• 4.1 中国金融集团的发展现状
• 4.1.1 中国金融集团的发展历程
• 4.1.2 金融集团在中国的发展
• 4.1.3 中国金融集团的发展内因
• 4.1.4 金融控股公司—我国金融集团的模式最优选择
• 4.2 中国金融风险与金融集团风险研究
• 4.2.1 中国金融体制的发展阶段与制度特征
• 4.2.2 中国金融风险的内生因素
• 4.2.3 产融结合下的中国金融集团风险
• 5 中国金融集团绩效与风险实证研究
• 5.1 中国金融集团绩效与风险实证研究的方法与说明
• 5.1.1 实证研究范围的确定
• 5.1.2 研究思路和方法的确定
• 5.1.3 样本数据的整理
• 5.2 实证研究
• 5.2.1 中国金融集团规模经济和范围经济的实证分析
• 5.2.2 国内商业银行运行效率的多阶段超效率DEA方法的实证研究
• 5.2.3 中国金融集团风险分散的实证分析
• 5.3 实证研究结论综述及启示
• 6 总结与展望
• 6.1 本文研究结论与政策建议
• 6.1.1 研究结论
• 6.1.2 政策建议
• 6.2 本文研究的不足之处
• 6.3 研究展望
• 致谢
• 参考文献