我国商业银行流动性风险的衡量及其影响因素研究

论文摘要

商业银行经营的高负债性以及资金来源和运用两头在外的特点决定了商业银流动性风险管理的极端重要性。从历次银行业危机到最近席卷全球的金融危机,流动性问题是压倒商业银行的最后一根稻草。危机过后,人们开始反思金融体系,其中加强商业银行流动性风险管理就是其中的一个重要方面。由危机而引发的流动性风险管理的挑战,国内外学者和金融管理的实践部门也更加的关注商业银行流动性风险管理。在这一背景下,本文就对商业银行流动性风险管理的相关问题进行研究。本文首先在对流动性风险管理的相关理论进行梳理,理顺商业银行流动性风险管理的理论脉络。在基础之上,从商业银行内生、外生两个角度对商业银行流动性风险的形成机理进行论述,并对商业银行流动性风险的危害性以及发达国家和巴塞尔委员会就商业银行流动性风险管理的具体做法作了详细的阐述。据此对商业银行流动性风险的静态和动态衡量方法进行分别介绍,对这两种方法进行对比分析,提出了采用主成份分析方法对商业银行的流动性风险进行衡量,并利用我国商业银行的实际数据对流动性风险进行衡量,为进一步的分析商业银行流动性风险的影响因素作准备。在对商业银行流动性风险进行衡量的基础上,通过选择和构建能反映宏观经济变化的相关变量,设计了相应的模型,采用面板数据对模型进行实证分析。最后,将前文对商业银行流动性风险的衡量及其应用的理论与实证分析的结果,结合我国宏观经济的实际情况和商业银行经营管理的基本情况,从宏观与微观两个方面提出加强商业银行流动性风险管理相应的对策建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景及其意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外的研究现状
• 1.2.2 国内的研究现状
• 1.2.3 对研究现状的简要评论
• 1.3 文章的研究方法
• 1.4 文章的结构安排
• 1.5 文章的创新点与研究路线
• 1.5.1 本文的创新点
• 1.5.2 文章研究的技术路线
• 第2章 商业银行流动性风险风险的相关理论
• 2.1 商业银行流动性风险的概念
• 2.2 流动性风险的形成机理
• 2.2.1 商业银行流动性风险的内生机制
• 2.2.2 银行其他风险向流动性风险的转化
• 2.2.3 银行流动性风险的外生性：风险传染
• 2.3 流动性风险危害性及其管理对策
• 2.3.1 流动性风险的危害性
• 2.3.2 巴塞尔委员会对流动性风险监管的要求
• 2.3.3 主要发达国家的流动性风险管理的措施
• 第3章 商业银行流动性风险的衡量方法
• 3.1 传统的流动性风险衡量方法
• 3.1.1 静态流动性风险衡量方法
• 3.1.2 动态流动性风险衡量方法
• 3.1.3 对流动衡量方法的分析
• 3.2 主成份分析方法的基本原理
• 3.3 基于主成份分析方法的商业银行流动性风险衡量
• 3.3.1 样本数据来源与说明
• 3.3.2 主成份分析结果
• 3.3.3 流动性风险衡量的结果
• 第4章 我国商业银行流动风险的影响因素分析
• 4.1 变量的选择与构建
• 4.1.1 宏观经济周期变量的选择与构建
• 4.1.2 经济转型变量的选择与构建
• 4.2 模型的设计
• 4.3 实证分析
• 4.3.1 模型计量的结果
• 4.3.2 对计量结果的分析
• 第5章 加强商业银行流动性风险管理的对策建议
• 5.1 建立商业银行流动性的预警与控制体系
• 5.2 加强对商业银行流动性风险的宏观审慎监管
• 5.3 改进商业银行流动性风险决策程序
• 5.4 健全商业银行流动性风险的应急管理
• 结论
• 参考文献
• 致谢