商业银行个人客户信用卡风险管理研究 ——以中国建设银行烟台分行为例

论文摘要

信用卡产业在我国起步时间较短,但其业务却飞速发展,已逐渐成为商业银行的重要利润增长点。随着我国金融开放程序化与规范化进程加快,我国商业银行信用卡业务在得到快速发展的同时也存在诸多不足。针对上述问题,为保证我国商业银行能快速适应开放环境下的可持续发展,有必要开拓信用卡风险控制的新方法。尤其是在发卡环节,商业银行普遍面临着以下矛盾：一方面是由信用卡申请者数量增加所可能带来的利润增长,另一方面不存在较好的风险评价技术所带来的坏账损失。商业银行若想获取相应利润,就必须加强信用卡风险管理,寻求兼顾成本和与效率且具有相应精度的风险识别方法。本文基于Logistic回归分析建立起个人信用风险评价模型,提供了一种有效的信用审核风险评价方法,在对美国的经验借鉴与实证基础上,提出合理与具有针对性的建议。首要部分主要介绍我国信用卡的相关概念,对信用卡的起源及特点、业务运作模式、业务发展动因与风险分类进行描述,作为下一步分析的基础。第二部分介绍了我国商业银行信用卡风险控制现状,借鉴美国信用卡产业发展情况,从中找到适用于我国信用卡产业的发展策略。第三部分介绍信用卡的整体风险管理,对内外部管理环境与整体风险管理流程做详细介绍,在此基础上形成我国信用卡风险管理的整体框架。第四部分针对风险管理领域内诸多使用的信用评价模型,基于评价信用卡申请人信用级别方面的优势与可行性,选择Logistic回归模型并通过实证分析检验模型的有效性,最后对实证结果进行解释。第五部分为改进我国商业银行信用卡风险管理的建议。第六部分为结论,总结全文内容并指出需要进一步完善的方面。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 引言
• 一、研究背景及研究意义
• 二、国内外相关研究
• 三、研究内容
• 四、可能的创新点
• 第一章 信用卡风险管理理论基础
• 1.1 信用卡相关概念
• 1.1.1 信用卡的起源及特点
• 1.1.2 信用卡业务运作模式
• 1.1.3 信用卡业务发展动因
• 1.1.4 信用卡业务风险分类
• 第二章 我国信用卡风险管理现状及与美国经验借鉴
• 2.1 我国商业银行信用卡风险管理现状
• 2.1.1 政策法规不完备
• 2.1.2 缺乏社会征信体系
• 2.1.3 缺乏风险管理理念
• 2.1.4 风险管理组织结构不完善
• 2.1.5 内部控制效果较差
• 2.1.6 技术和人才匮乏
• 2.2 美国信用卡风险管理经验借鉴
• 2.2.1 美国信用卡风险内控
• 2.2.2 美国信用卡风险监管
• 2.3 美国信用卡风险管理对我国的借鉴意义
• 第三章 信用卡业务整体风险管理分析
• 3.1 信用卡业务的风险管理体系
• 3.1.1 内部风险管理系统
• 3.1.2 外部风险管理环境
• 3.2 信用卡业务的风险管理流程
• 3.2.1 授信标准的制定
• 3.2.2 信用卡审批
• 3.2.3 账户与特约商户管理
• 3.2.4 交易监控
• 3.2.5 违约处理
• 第四章 基于Logistic回归的个人信用评价模型
• 4.1 信用风险评价方法
• 4.1.1 传统计量分析法
• 4.1.2 神经网络分析法
• 4.1.3 决策树方法
• 4.1.4 我国信用卡风险评价方法的确定
• 4.2 基于Logistic的个人信用评价模型
• 4.2.1 数据来源及说明
• 4.2.2 变量选取
• 4.2.3 模型建立
• 4.3 实证结果分析
• 第五章 改进我国商业银行信用卡风险管理的建议
• 5.1 深化信用风险管理理念
• 5.2 健全风险管理的组织结构
• 5.3 规范授信审查流程
• 5.4 应用现代风险管理技术
• 5.5 完善社会征信体系
• 5.6 完善相关法律体系
• 第六章 结论
• 参考文献
• 攻读硕士期间的研究成果
• 附录
• 致谢