齐鲁银行风险监控系统风险预警子系统的设计与实现

论文摘要

随着国内、国际金融市场不断的发展和扩张,金融业务的规模和品种也随之发生了翻天覆地的变化,与之同时,商业银行所面临的风险也日趋多元化、复杂化、危险化。面对日新月异的银行业风险,原有的管理办法、监控手段已经无法正确、及时的发现风险点,从而导致商业银行在日益激烈的市场竞争和商业化运作的过程中始终处于被动的地位。此时建立全面风险监控系统的必要性尤为突出,全面风险管理系统的建设是风险管理文化、风险管理能力逐步规范、逐步提升的过程,也是对风险的管控由定性分析到定量计算逐步转变的过程。通过风险系统的建立可以丰富风险管理的手段和方法,实现对授信客户多方面、立体式的监控,在客户发生违约情况前及时发现风险点,为商业银行制定相应解决方案,提供切实可行的参考,有效地降低商业银行的损失。齐鲁银行风险监控系统的程序设计阶段使用UML(统一建模语言)、PowerDesigner(企业建模和设计解决方案)相结合的方式完成；程序实现阶段采用基于B/S模式架构,MVC基础框架,面向服务构件的EOS6.2开发工具完成；程序部署阶段采用部署在linux操作系统上的Websphere应用服务器结合DB28.2数据库完成系统搭建工作；系统上线前采用loadrunner测试工具完成系统的压力测试工作；通过以上主流技术和工具保证了系统正确、安全、快捷的运行。齐鲁银行风险监控系统主要包含预警规则平台、风险排查、预警信息管理三个子系统,其中,预警规则平台包括：生成表达式项字典,预警指标维护,预警规则定义,主体预警指标对应关系维护；风险排查子系统分三层对客户进行排查,分别为(1)第一层过滤,包含潜在风险客户清单,(2)风险过滤,包括风险过滤清单查询、风险提示清单、进度监控、风险客户导入、减持退出客户设定,(3)月度监控,包括客户清单查询、监控名单历史查询、进度监控、客户行动计划清单、业务清单查询、行业分布、余额排名、评级矩阵；预警信息管理子系统包括：预警信息管理、预警信息查询统计、预警信息任务查询、进度监控、预警级别手工调整功能。目前,齐鲁银行风险监控系统已经成功上线,自上线以来系统运行平稳,基本达到了系统建设初期预想的效果,在一定程度上减轻了齐鲁银行业务人员的日常工作压力,提高了工作效率,为齐鲁银行风险管理、风险识别等工作起到了具体的指引作用,能够提前发现风险,从而降低客户的总体违约概率。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 系统开发背景与意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 系统的主要技术
• 1.4 本文的主要工作
• 1.5 系统的主要成果
• 1.6 本文的组织结构
• 第2章 系统需求分析
• 2.1 系统总体需求分析
• 2.2 系统建设目标
• 2.3 系统功能分析
• 2.3.1 预警规则功能需求说明
• 2.3.2 风险排查功能需求说明
• 2.3.3 预警信息管理功能需求说明
• 2.4 系统非功能性需求分析
• 第3章 系统概要设计
• 3.1 系统设计目标
• 3.2 系统技术架构设计
• 3.2.1 系统软件架构
• 3.2.2 系统接口设计
• 3.2.3 系统物理架构设计
• 3.3 系统功能架构设计
• 第4章 系统详细设计
• 4.1 系统建模
• 4.1.1 系统静态建模
• 4.1.2 系统动态建模
• 4.2 数据库设计
• 4.2.1 数据库结构设计
• 4.2.2 数据库表设计
• 第5章 系统实现与系统测试
• 5.1 系统总体实现
• 5.2 系统接口转换实现
• 5.3 预警规则子系统解析实现
• 5.4 风险排查子系统实现
• 5.5 预警信息管理子系统实现
• 5.6 系统测试
• 5.6.1 系统数据正确性测试
• 5.6.2 系统性能测试
• 第6章 结论
• 参考文献
• 致谢
• 学位论文评阅及答辩情况表