银河期货公司风险管理研究

论文摘要

2004年1月31日,国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(以下简称《若干意见》)中提出“把证券、期货公司建设成具有竞争力的现代金融企业”,关于如何促进期货公司规范发展,做出了具体指示,这是银河期货公司规范发展和监管部门开展各项工作的基本方针。具有竞争力的现代金融企业关键在于有效地控制管理。本文试图从政府监管和期货经纪公司内部管理两个层次,运用业内比较先进的理论全面、系统地分析银河期货公司风险管理的现状,提出有针对性的对策建议,提升银河期货经纪公司风险管理水平,为具体落实《若干意见》做一些必要的尝试。基本思路和逻辑结构是首先介绍了银河期货经纪公司发展现状:其次对银河期货经纪公司风险管理的实际状况和存在的问题进行深入的分析;第三从政府监管的角度,对监管部门风险监控措施进行介绍;最后提出了加强银河期货经纪公司风险管理的对策建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 论文写作的背景及意义
• 1.1.1 论文写作的背景
• 1.1.2 论文写作的意义
• 1.2 国内外现状
• 1.2.1 国外现状
• 1.2.2 国内现状
• 1.3 论文的研究思路及方法
• 1.3.1 研究思路
• 1.3.2 研究方法
• 1.3.3 论文的创新之处
• 第2章 期货相关理论综述
• 2.1 期货公司
• 2.1.1 期货经纪公司的基本概念、功能与作用
• 2.1.2 期货理论
• 2.2 风险管理理论
• 2.2.1 风险及风险管理
• 2.2.2 期货经纪公司风险管理
• 2.3 本章小结
• 第3章 银河期货公司风险管理现状及问题
• 3.1 风险的识别及衡量
• 3.2 银河期货公司风险管理现状
• 3.3 银河期货公司风险管理存在的问题
• 3.3.1 银河期货公司风险构成
• 3.3.2 银河期货公司风险管理存在的问题
• 3.4 银河期货公司风险管理问题的主要原因
• 3.4.1 期货市场客观上蕴藏着风险
• 3.4.2 交易行为不规范产生风险
• 3.4.3 法律法规不完善
• 3.4.4 信用体系不完善使公司面临更大风险
• 3.4.5 业务范围狭窄
• 3.4.6 管理体制和手段落后
• 3.5 本章小结
• 第4章 银河期货公司风险管理体系的建立
• 4.1 银河期货公司风险管理体系建立的指导思想
• 4.2 银河期货公司风险管理体系
• 4.2.1 期货保证金安全存管体系
• 4.2.2 以净资本为核心的风险监控指标体系
• 4.2.3 客户交易资金管理
• 4.2.4 建立银河期货公司风险控制组织架构管理体系
• 4.2.5 风险管理量化与预警
• 4.3 本章小结
• 第5章 银河期货公司风险管理措施
• 5.1 可借鉴的国外管理经验
• 5.2 银河期货公司风险管理措施
• 5.2.1 加强股东建设，完善公司治理结构
• 5.2.2 完善期货经纪公司内部管理制度
• 5.3 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历