利率市场化条件下商业银行贷款定价研究

利率市场化条件下商业银行贷款定价研究

论文摘要

随着经济全球化、资本开放化进程的加快、我国市场化改革的整体推进和逐步深入,我国金融业逐步实现对内对外开放。而金融业的开放是围绕利率市场化改革进行的,通过市场化改革,利率逐渐由管制价格向由市场价格转变。利率市场化进程,引发了对国内商业银行贷款定价的一系列探索。商业银行如何在利率市场化条件下,进行自主贷款定价,选择创新贷款定价模式;是我们金融业必须面对和解决的问题,尤其是进入2006年之后,我国履行加入WTO承诺,市场化改革步伐加大,商业银行竞争愈加激烈。因此,研究利率市场化条件下的贷款定价这一问题具有重要的现实意义。在市场化条件下,商业银行实施贷款定价的基本原则必然是利润最大化,而在商业银行普遍采用经济增加值(EVA)考核管理的今天,以EVA为核心,建立贷款定价模型,完善贷款定价的管理机制,有着十分重要的现实意义,本选题研究的主要内容就是基于这样的一个考虑。首先,在界定若干基本概念的基础上,进行了相关理论回顾和探讨。简要探讨了商业银行利率市场化历程和贷款定价进程,并认为贷款定价是利率市场化条件下实现商业银行价值最大化的关键。接着,分析了商业银行贷款定价的基本原理,比较了西方五种商业银行贷款定价典型模式。其次,在利率市场化条件下,对我国商业银行贷款定价进行现实分析。在总结我国商业银行贷款定价一般特点的前提下,选择具有一定的代表性,能反映当前商业银行货款利率定价能力的宁波市商业银行进行典型分析,探讨了影响我国商业银行贷款定价机制的微观因素,这些因素主要包括:现行的利率结构、风险管理于段、运作机制、管理体制、借款对象状况等:并指出我国商业银行贷款定价中存在风险管理能力欠缺、缺乏可操作性、缺乏数据、人才和技术支持等六种问题,由此建议从增强意识、培养人才、提高技术三个方面入手进一步完善商业银行贷款利率定价机制。第三,探索选择适合我国商业银行的贷款定价模式。首先,明确提出了市场化条件下我国商业银行的三大贷款定价模式原则,接着联系现实选择建立合适的贷款定价模式,对基于EVA的成本加总定价模式和客户赢利分析模式进行了实证和案例分析。最后指出,商业银行要积极建立合理的部门核算和考核制度、建立现代利率风险管理机制等,确立以贷款定价为核心的配套管理战略。本文在研究方法上力图理论和实际相结合,一般分析和个别研究相结合;在论述上注重逻辑和历史的统一。

论文目录

  • 中文摘要
  • ENGLISH ABSTRACT
  • 一、引言
  • (一) 研究的背景、意义及创新点
  • (二) 国内外文献综述
  • 1、国外理论研究综述
  • 2、国内文献研究综述
  • (三) 研究方法及结构安排
  • 二、利率市场化条件下商业银行贷款定价理论及典型模式
  • (一) 我国利率市场化的改革进程
  • 1、利率市场化
  • 2、利率市场化改革进程
  • (二) 贷款定价的理论研究及其相关发展
  • 1、贷款定价的基本概念
  • 2、贷款定价的相关发展
  • 3、贷款定价是实现商业银行价值最大化的关键
  • (三) 商业银行贷款定价的基本原理分析
  • 1、利率决定理论
  • 2、信贷配给理论
  • 3、西方银行贷款定价理论的发展
  • (四) 商业银行贷款定价的典型模式比较
  • 1、成本加总定价模式(Cost-Plus loan Pricing model)
  • 2、价格领导定价模式(Price-leadership loan Pricing model)
  • 3、客户盈利分析定价模式(Customer Profitablity Analysis Loan Pricing model)
  • 4、基于风险的定价模式(Risk-based Loan Pricing model)
  • 5、期权贷款定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)
  • 三、利率市场化条件下我国商业银行贷款定价现实分析
  • (一) 我国商业银行贷款定价的现状
  • (二) 影响商业银行贷款定价机制的因素
  • 1、利率结构
  • 2、风险管理手段
  • 3、运作机制
  • 4、管理体制
  • 5、借款对象状况
  • 6、金融市场
  • (三) 我国商业银行贷款定价中存在的问题
  • 1、对贷款利率定价重视程度有待加强
  • 2、风险管理能力欠缺,管理手段需要改进
  • 3、建立贷款定价机制的数据、人才和技术支持不足
  • 4、贷款定价模型缺乏可操作性或者不切合实际
  • 5、缺乏进一步完善贷款定价机制的动力
  • 6、建立现代化商业银行经营管理体系的意识不强
  • (四) 我国商业银行贷款定价的对策与建议
  • 四、基于EVA的我国商业银行的贷款定价模式选择
  • (一) 市场化条件下我国商业银行的贷款定价模式原则
  • 1、根据价值最大化原则确立贷款定价模式
  • 2、根据差别化和贴近市场的原则选择贷款定价模式
  • 3、根据风险收益对等原则创立贷款定价模式
  • (二) 选择建立合适的贷款定价模式
  • 1、基于EVA的成本加总定价模式的运用
  • 2、基于EVA的客户赢利分析定价模式的运用
  • 3、案例分析
  • (三) 基于EVA的贷款定价策略选择
  • (四) 其它贷款定价模式的运用
  • 1、基准利率加点定价模式的运用
  • 2、贷款利率风险定价模式的运用
  • 五、积极确立以贷款定价为核心的配套管理战略
  • 1、建立合理的部门核算和考核制度
  • 2、建立现代利率风险管理机制
  • 3、科学地预测本外币利率
  • 4、根据本行资产负债管理战略目标需要,科学而灵活地进行本外币金融产品定价
  • 结束语
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录
  • 学位论文评阅及答辩情况表
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