论文摘要
正倒向随机微分方程(FBSDE)的研究源于随机控制和金融等问题的研究;反过来方程理论的研究成果在控制、金融领域,偏微分方程等数学领域有着重要的应用。基于正向和倒向随机微分方程的理论成果,FBSDE的研究在短时间内取得了长足进步,但由于其自身的特殊性,研究成果还并不丰富,正向和倒向SDE的研究技术难以直接应用。 目前,FBSDE的研究分成两类,第一类是倒向部分是由Brown驱动的It(?)型倒向随机微分方程,直接源自于随机控制的研究,后来被应用于金融问题的研究;第二类是倒向部分是带有条件期望的倒向随机微分方程,它直接源自于金融问题的研究。由于两类方程对滤波及参系数的可积性要求不尽相同,所以一般情况下两类互不包含。 在第二类情况中,对于在一般滤波条件下的正倒向随机微分方程的解仍未加以系统研究,而与此相应的比较定理、随机微分效用的性质以及在随机控制领域的应用也需要进一步地探讨;相对于单一的倒向随机微分方程,局部Lipschitz条件下正倒向随机微分方程解的性质的研究尚不够丰富,直接影响到其在经济学上的应用。 本文研究正倒向随机微分方程解的性质及其在随机微分效用中的应用,主要结果有:(针对第二类方程)第二章
论文目录
相关论文文献
- [1].儿童九维健康效用量表的应用介绍[J]. 中国卫生经济 2020(05)
- [2].一种高平均效用项集挖掘的有效算法[J]. 信息与电脑(理论版) 2020(05)
- [3].实验材料在演讲稿写作中的独特效用[J]. 应用写作 2019(12)
- [4].情景描述在演讲稿写作中的独特效用[J]. 应用写作 2017(12)
- [5].论医生收入组成对患者效用的影响[J]. 商 2016(13)
- [6].信访问题必须统筹治理[J]. 人民周刊 2015(06)
- [7].从效用层面浅析口红效应[J]. 现代经济信息 2020(08)
- [8].国内外普适性健康效用量表综述研究[J]. 中国卫生政策研究 2020(08)
- [9].激励视角下供应链金融监管效用演化博弈分析[J]. 中国市场 2017(17)
- [10].人力资源管理成本与效用的平衡[J]. 现代营销(下旬刊) 2015(11)
- [11].企业审计人员专业胜任能力和审计效用均衡的探索[J]. 商场现代化 2015(08)
- [12].论内部审计如何在防范风险和深化效用方面发挥更大作用[J]. 大众投资指南 2020(11)
- [13].消费两效用[J]. 当代工人 2015(03)
- [14].实施多元积累 促进语言效用[J]. 语文天地 2009(03)
- [15].要富裕还要幸福[J]. 党政干部参考 2011(05)
- [16].儿童九维健康效用量表及其应用介绍[J]. 中国药物经济学 2020(10)
- [17].基于活动效用的通勤者出行方式选择研究[J]. 系统科学与数学 2020(10)
- [18].居民医疗保险中道德风险引致福利效用损失测度——理论分析模型及框架[J]. 西北人口 2011(05)
- [19].基于体验效用的幸福及其测量[J]. 心理科学进展 2010(07)
- [20].效用空间驱动下的产品在线定制过程研究[J]. 科技进步与对策 2009(12)
- [21].论语言文化与政治效用的关系[J]. 中州学刊 2009(05)
- [22].吉芬商品的效用层次分析[J]. 现代经济信息 2009(23)
- [23].基于马尔科夫链的起源过滤效用评估模型[J]. 陕西科技大学学报 2020(02)
- [24].效用可测量:一场“序数主义革命”的再革命——一个心理学与经济学杂交的幸福经济学成果[J]. 外国经济学说与中国研究报告 2014(00)
- [25].如何发挥媒资效用的几点思考[J]. 神州 2013(19)
- [26].路径选择效用度模型中有效因子的分析[J]. 长春师范大学学报 2020(10)
- [27].基于讨价还价的重叠联盟效用划分策略[J]. 模式识别与人工智能 2014(10)
- [28].相对效用、男孩偏好与生育性别选择[J]. 南方人口 2010(01)
- [29].校友捐赠效用与持续捐赠意愿的关系研究——来自“非双一流”高校的实证依据[J]. 高教探索 2019(12)
- [30].社交网络中用户体验效用对知识持续共享意愿影响研究[J]. 现代情报 2020(03)
标签：倒向随机微分方程论文; 正倒向随机微分方程论文; 条件期望论文; 比较定理论文; 随机微分效用函数论文; 最优控制论文; 最大值原理论文;