论文摘要
金融衍生品发展迅速,它分散了风险,也积聚了风险.人们长期以来一直面临的一个关键问题是期权定价的数学求解.从随机微分方程角度建立的欧式期权定价模型一般都是一个退化线性抛物型偏微分方程,但是这样的模型总是一种特殊情况.当我们把交易费用作为一个变量时,欧式期权定价模型是一个退化的非线性抛物型偏微分方程.本文考虑Hoggord, Whalley &Wilmott建立的带交易费的欧式期权定价模型.而暂时还没有得到关于该模型解析解的表达式.本论文尝试着从数值计算的角度探索一下它的一些性质.用显示差分格式来模拟解的形态,分析了解的稳定性,由于该模型还没有得到解析解,所以无法得到数值解与解析解的比较.从金融学的角度考虑,数值结果是比较符合实际情况的.
论文目录
相关论文文献
- [1].常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析[J]. 中国管理信息化 2018(23)
- [2].基于元胞自动机的期权定价模型[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2011(04)
- [3].基于时变波动率的期权定价模型实证研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版) 2009(03)
- [4].三叉树期权定价模型的矩阵算法[J]. 河南科学 2015(11)
- [5].基于模糊实物期权定价模型的企业价值评估——以东风汽车为例[J]. 广西质量监督导报 2020(08)
- [6].分数布朗运动驱动的期权定价模型及其风险特征[J]. 数理统计与管理 2011(06)
- [7].信息服务优先期权定价模型与实证分析[J]. 科技和产业 2013(01)
- [8].Garman-Kohlhagen期权定价模型的实证检验及分析[J]. 武汉金融 2012(01)
- [9].倒按揭养老期权定价模型研究——以杭州为例[J]. 市场周刊(理论研究) 2010(05)
- [10].期权定价模型的理论分析与应用综述[J]. 经济论坛 2019(04)
- [11].煤矿企业矿业权延迟期权定价模型的推广[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2010(01)
- [12].浅析实物期权定价模型[J]. 世界经济情况 2009(03)
- [13].基于Black-Scholes模型分级基金定价方法的实证分析[J]. 聊城大学学报(自然科学版) 2017(04)
- [14].双障碍期权定价模型在经理人激励中的应用研究[J]. 中国证券期货 2011(05)
- [15].二项式期权定价模型的商标权价值评估方法[J]. 科学技术与工程 2010(26)
- [16].两种期权定价模型在金融衍生产品中应用与比较[J]. 金融经济 2010(24)
- [17].基于期权定价模型的股票泡沫度分析[J]. 科技与管理 2008(05)
- [18].有交易费和随机分红的多因素期权定价模型[J]. 金融经济 2015(14)
- [19].分形市场视角下的期权定价模型及其套期保值策略研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2013(11)
- [20].基于实物期权定价模型的甘肃省引进人才效果研究[J]. 甘肃科技 2014(10)
- [21].支付红利的非连续性美式期权定价模型研究[J]. 统计与决策 2009(04)
- [22].布莱克-斯克尔斯期权定价模型及其拓广[J]. 科技信息 2009(14)
- [23].带跳的专利权期权定价模型[J]. 统计与决策 2008(11)
- [24].基于Black-Scholes期权定价模型的割差法在A股市场的适用情况分析——以A股白酒行业为例[J]. 财会学习 2018(09)
- [25].梯形模糊数下的资产期权定价模型[J]. 高师理科学刊 2014(05)
- [26].浅论实物期权在风险投资价值评估中的应用[J]. 金融经济 2008(22)
- [27].利用热传导方程推导Black-Scholes期权定价模型[J]. 改革与开放 2012(08)
- [28].脆弱期权定价模型[J]. 现代商业 2011(21)
- [29].期权定价模型在财产保险方面的运用[J]. 科技信息 2011(25)
- [30].基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2011(04)