储蓄、外汇储备与货币供应量的实证分析

论文摘要

本文以中国储蓄、外汇储备和广义货币供应量M2之间的关系问题为研究对象,采用了国外成熟的向量自回归模型（VAR:Vector Auto-regression）、Johansen协整检验模型等研究方法,建立了一个包括储蓄、外汇储备和广义货币供应量M2等三个变量在内的模型;之后,本文运用脉冲响应函数（IRF: ImpulseResponse Function）及Granger因果检验模型等方法对上述三个变量进行了全面研究。研究结果表明,储蓄、外汇储备和广义货币供应量M2三者之间确实存在某种长期均衡关系并且目前阶段货币政策对储蓄、外汇储备的作用较小。

论文目录

• 致谢
• 摘要
• Abstract
• 目录
• 第一章 绪论
• 1.1 问题的提出和研究意义
• 1.2 文献回顾
• 1.3 研究思路和方法
• 1.4 本文结构和观点
• 第二章 模型及理论介绍
• 2.1 VAR 模型
• 2.2 单位根检验
• 2.3 脉冲响应函数
• 2.4 Johansen 协整检验
• 2.5 Granger 因果检验
• 第三章 实证检验和过程
• 3.1 样本的选取和变量的定义
• 3.2 实证检验
• 3.2.1 运用VAR 模型建模
• 3.2.2 单位根检验序列的平稳关系
• 3.2.3 Johansen 协整检验
• 3.2.4 格兰杰因果检验
• 第四章 模型预测和分析
• 4.1 模型预测
• 4.2 脉冲反应检验
• 第五章 结论和建议
• 参考文献
• 附表一:VAR 检验
• 附表二:对LFOR 的单位根检验
• 附表三:对LSAV 的单位根检验
• 附表四:差分后对LFOR 的单位根检验
• 附表五:差分后对LSAV 的单位根检验
• 附表六:原始数据
• 附表七:Johansen 协整检验表
• 中文详细摘要