面向金融风险度量的高性能科学计算应用平台

论文摘要

伴随着中国经济的快速发展,我国金融市场也迅速发展,中国金融服务与国际金融市场的渗透和开放力度不断加大,以现代金融数学理论为依托的风险度量基础理论研究和计算方法研究的必要性日益增加,并应该在我国金融风险控制方面起到关键作用。在金融创新产品的研发方面,我国金融业现在面临着巨大的压力。衍生产品可以为我们的投资者提供有效的避险工具,有着广泛的市场前景。而现在我们正直接面对国外金融高技术的竞争与挑战,只有对衍生产品进行科学定价,才能在争取市场的同时回避风险。现代金融风险度量的量化是一个大规模的科学计算工程,一方面需要成熟的算法支持,另一方面需要大规模高性能计算能力和大量历史数据为依托。因此,建立面向金融风险度量的金融计算应用平台,为金融从业者及金融研究人员提供直观便捷的、支持高性能计算的金融计算环境,具有重要的战略意义。能够为大规模金融计算应用提供有力的数据支持、服务支持和计算支持,加快先进的风险度量算法的研究步伐,有力地支持科学的风险度量方法的研究与实施.本文设计并实现面向金融风险计算的高性能应用平台,使用户通过Web门户方便的获取金融计算服务,并对提交的金融计算任务进行跟踪,在相对较短的时间内,获取金融计算的结果。为保证平台的高可用,计算平台对软硬件资源进行统一的管理,通过监控及时隔离故障。为了方便计算平台的应用不断丰富,持续集成,使新应用部署快速便捷,平台具备应用自动化部署功能。另外平台提供大量期权交易历史数据,形成金融计算历史数据集,并与用户共享,方便用户通过实际的历史交易数据,探索研究金融风险交易的实际规律,从中获取实践经验。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 引言
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 主要研究内容
• 1.4 论文结构
• 第2章 相关技术
• 2.1 平台开发框架
• 2.2 并行程序开发技术
• 2.2.1 MPI（消息传递接口,Message Pass Interface）
• 2.2.2 CUDA并行程序开发技术
• 2.3 小结
• 第3章 FCP体系结构
• 3.1 FCP体系结构
• 3.2 FCP功能模块
• 3.2.1 统一的计算资源管理模块
• 3.2.2 统一的服务资源管理模块
• 3.2.3 统一作业管理模块
• 3.2.4 应用自动化部署模块
• 3.4 FCP系统总体流程
• 3.5 小结
• 第4章 高性能期权定价算法研制
• 4.1 BSDE（倒向随即微分方程）期权定价算法模型介绍
• 4.2 BSDE并行算法设计与实现
• 4.3 BSDE并行算法实验结果分析
• 4.4 小结
• 第5章 作业管理模型及调度执行引擎
• 5.1 作业描述模型
• 5.2 作业解析引擎
• 5.3 作业调度执行与跟踪引擎
• 5.4 作业结果管理模块
• 5.5 小结
• 第6章 金融计算应用服务自动化部署
• 6.1 应用抽象模型
• 6.2 应用描述语言
• 6.3 应用解析引擎
• 6.4 应用自动化部署
• 6.5 小结
• 第7章 金融计算平台（FCP）的实现与效果演示
• 7.1 用户作业提交管理流程
• 7.1.1 登陆系统
• 7.1.2 作业提交
• 7.1.3 作业查看
• 7.2 应用管理流程及功能
• 7.3 小结
• 第8章 结论和展望
• 8.1 本文工作总结
• 8.2 下一步工作研究
• 参考文献
• 致谢
• 攻读硕士期间参加的项目
• 学位论文评阅及答辩情况表