我国07版汽车保险BMS严厉性分析及对逆向选择的影响

论文摘要

在我国加入WTO以后,越来越多的外国保险公司进入中国,车险市场的竞争更加激烈,在激烈的竞争下,如何制定合理和具有竞争力的保费已成为各保险公司的当务之急。因此,作为价格竞争重要组成部分的BMS近年来备受各国专家学者和业内人士的关注。本文结合现阶段中国汽车保险BMS发展现状,运用非寿险精算和经济学相关理论,对我国2007版BMS严厉性及BMS对汽车保险逆向选择影响进行研究。本文首先介绍奖惩系统主要包括两方面的内容:先验保费和后验保费的费率厘定问题。先验保费的确定包括对风险分级变量、纯保费以及安全附加和费用附加的确定,后验保费的确定也就是对BMS的设计。其次介绍了一般框架下BMS的数学模型,BMS的平稳分布、索赔次数的分布模型;指出了实行BMS对保险人和投保人的激励作用。然后应用汽车保险的参数估计值,对我国2007版商业机动车保险BMS的平均保费和三元风险模型下最优BMS调整后的续期保费进行了研究;利用RSAL、超额收费水平、保费变异系数、弹性四个指标对BMS的严厉性进行评价,最后利用因子分析法把我国2007版BMS和我国五大保险公司使用的旧版BMS进行严厉性比较。研究表明:我国2007版商业车险BMS相比我国旧版BMS而言是比较严厉的。本文给出了我国机动车保险BMS逐步完善的政策建议:增加折扣等级;提高最优折扣级别的折扣比例,加大对违规司机的惩罚力度;在BMS转移规则的设定中加入索赔额和违章记录等信息。接着从经济学角度,用最优化方法研究BMS转移规则、转移等级数、保费规模如何影响消费者购买保险的行为。分别在个体保单和非同质保单组合情况下,给出投保人的保险最优购买量、保险是劣等品的临界条件、低弹性下保险是吉芬品的临界条件。最后,利用研究的结果检验我国2007版BMS对逆向选择的影响,得出了奖惩系统下的汽车保险的弹性,并指出多数情况下汽车保险是一种吉芬商品。研究表明,索赔频率低的好司机把保险看成是吉芬品;索赔频率高的坏司机把保险看成是正常品。由于低弹性的BMS最终不仅减少好司机的保险需求而且加大了逆向选择,本文指出在低弹性条件下,增加投保人的保费可以减轻汽车保险的逆向选择。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 1 绪论
• 1.1 问题的提出
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 本文研究内容
• 2 先验保费的厘定
• 2.1 引言
• 2.2 风险分级
• 2.2.1 风险变量分类标准
• 2.2.2 风险变量类型
• 2.3 汽车保险的保费构成
• 2.3.1 纯保费
• 2.3.2 附加保费
• 3 后验保费的厘定——BMS 设计
• 3.1 引言
• 3.2 BMS 数学模型
• 3.2.1 保费等级
• 3.2.2 索赔发生的概率分布
• 3.2.3 向高折扣等级转移的一般规则
• 3.2.4 向低折扣等级的转移法则
• 3.3 BMS 的平稳分布
• 3.4 BMS 索赔次数的分布模型
• 3.4.1 单个保单的索赔次数模型
• 3.4.2 非同质性保单组合的索赔次数模型
• 3.5 BMS 的作用
• 3.6 本章小结
• 4 我国2007 版机动车保险BMS 的稳态分布及严厉性分析
• 4.1 引言
• 4.2 条件假设
• 4.3 我国2007 版商业机动车保险BMS 和稳态分布
• 4.3.1 我国2007 版商业机动车保险BMS
• 4.3.2 我国2007 版商业机动车保险稳态分布
• 4.4 我国2007 版商业机动车保险BMS 的严厉性评价
• 4.4.1 BMS 的严厉性评价指标
• 4.4.2 新旧版BMS 的严厉性比较
• 4.5 本章小结
• 5 BMS 系统对汽车保险逆向选择的影响研究
• 5.1 引言
• 5.2 逆向选择
• 5.3 弹性
• 5.4 单个保单的索赔次数模型
• 5.4.1 最优保险购买量
• 5.4.2 保险的商品性质
• 5.4.3 算例分析
• 5.5 保单组合的索赔次数模型
• 5.5.1 保单组合的索赔次数为离散型
• 5.5.2 算例分析
• 5.5.3 保单组合的索赔次数为连续型
• 5.5.4 算例分析
• 5.6 本章小结
• 6 主要结论、创新及研究展望
• 6.1 本文的主要结论
• 6.2 创新之处
• 6.3 研究展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文