基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究

论文摘要

风险调整后资本收益率模型（RAROC:Risk-Adjusted Return On Capital）是国际先进商业银行用于全面风险管理的核心方法,它将银行风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,把非预期的风险量化为经济资本并作为商业银行的资本储备,直接对当期收益进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个部门、各项业务的风险管理、发展战略和绩效考核等提供重要的、统一的标准依据。目前,基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究处于发展的初级阶段,在数据搜集、风险计量以及其他方面还有很多欠缺。本文结合多种研究视角和方法,简单概述商业银行的风险管理以及主要的风险测量模型,同时,针对目前我国商业银行风险管理存在的问题,详细阐述RAROC模型的核心原理,将RAROC模型计算公式中的预期损失、经济资本、收益和成本进行系统的分析,发现RAROC模型的优越性能很好地解决目前我国商业银行风险管理存在的问题。随后,根据前文的分析和研究,将RAROC模型运用到我国商业银行的风险管理中,系统详细地测量RAROC模型中基本参数,将实证研究中获得的RAROC模型指标值进行综合分析和比较,据此提出完善我国商业银行风险管理的建议,使RAROC模型在我国商业银行风险管理的实际操作中具有可行性和实用性。

论文目录

• 摘要
• 英文摘要
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外关于RAROC模型的研究
• 1.2.2 国内关于RAROC模型的研究
• 1.3 结构框架和创新之处
• 1.3.1 结构框架
• 1.3.2 创新之处
• 第2章 风险管理概述
• 2.1 风险管理基本理论
• 2.1.1 商业银行风险种类
• 2.1.2 风险管理的内涵和意义
• 2.1.3 风险管理的发展历程和趋势
• 2.2 主要风险测量模型简介
• 2.2.1 RAROC模型
• 2.2.2 VAR模型
• 2.2.3 KMV模型
• 第3章 RAROC模型基本理论和优越性
• 3.1 RAROC模型基本理论
• 3.1.1 RAROC模型原理
• 3.1.2 RAROC模型基本参数
• 3.2 目前我国商业银行风险管理存在的问题
• 3.2.1 在宏观层面上我国商业银行风险管理存在的问题
• 3.2.2 在微观层面上我国商业银行风险管理存在的问题
• 3.3 RAROC模型在我国商业银行风险管理中的优越性
• 3.3.1 体现商业银行业务发展和风险控制的内在统一
• 3.3.2 优化商业银行的资本配置和业绩考核指标
• 3.3.3 扩大商业银行有效业务量,提高风险管理水平
• 第4章 RAROC模型下我国商业银行风险管理的实证研究
• 4.1 我国主要商业银行风险管理的特点
• 4.1.1 大型商业银行风险管理的特点
• 4.1.2 股份制商业银行风险管理的特点
• 4.1.3 城市商业银行风险管理的特点
• 4.2 实证研究过程
• 4.2.1 预期损失的测量
• 4.2.2 经济资本的测量
• 4.2.3 收益和成本的测量
• 4.2.4 RAROC模型的指标值计算
• 4.3 实证研究结论
• 第5章 完善我国商业银行风险管理的建议
• 5.1 优化风险管理制度,建立重视风险管理的企业文化
• 5.2 加快建立风险量化体系,建成风险数据集中的数据库
• 5.3 加强风险管理的团队建设,注重风险管理人才的培养
• 5.4 重视城市商业银行的风险管理,降低风险程度
• 5.5 提高中小企业信贷资金比例,优化信贷结构
• 第6章 结论与展望
• 6.1 结论
• 6.2 展望
• 致谢
• 参考文献
• 附表 12家商业银行股票日收益率表
• 附图 12家商业银行资产市值及波动值计算图